اثر سرریز بازده و نوسانات صنایع مختلف بر روی یکدیگر [Persian Thesis]
سپیده کرمی
| شناسگر رکورد: | ۱۵۴۵۰ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | اثر سرریز بازده و نوسانات صنایع مختلف بر روی یکدیگر |
| نويسنده: | سپیده کرمی |
| استاد راهنما : | دکتر محمد علی رستگار سرخه |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۵ |
| چکیده: | مطالعه چگونگی اثرگذاری بازده و نوسانات یک بازار بر روی دیگر بازارها همواره از عواملی بوده که به مدیران سرمایه گذاری در بهینه سازی سبد سهام و انتخاب داراییها یاری رسانده است. سرریز بیانگر انتقال شوکها به سایر بازارها و یا کشورها است فارغ از اینکه پیوندهای اساسی بین آنها وجود داشته باشد. این پژوهش سعی دارد تا اثر سرریز بازده و نوسانات بین صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از دادههای شاخص ۶ صنعت در بازده زمانی مرداد ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۴ بررسی نماید. با استفاده از مدل همبستگی شرطی پویا (DCC) به بررسی اثر سرریز بازده و نوسانات پرداخته ایم. بر مبنای یافته های پژوهش درمییابیم که بازده و نوسانات صنایع منتخب بر یکدیگر اثرگذار میباشند. برخی نتایج حاکی از آن است که صنعت مواد و محصولات داروئی بیشترین میزان و صنعت فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هسته ای کمترن میزان اثرگذاری را بر سایر صنایع منتخب دارند. |
| واژگان کلیدی: | مهندسی صنایع |
| مهندسی مالی | |
| سرریز بازده | |
| سرریز نوسانات | |
| صنایع بورسی | |
| تکنیک همبستگی شرطی پویا (DCC) | |
| صنایع بورسی |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223541 | 1 | ||||||||||
| 223542 | 2 |
LoginWithYourAccountToPostComment