بهینه سازی پورتفوی بر اساس مدل میانگین واریانس با استفاده از الگوریتم های تکاملی چند هدفه [Persian Thesis]
چیستا زند خاوری
| شناسگر رکورد: | ۱۵۵۲۹ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | بهینه سازی پورتفوی بر اساس مدل میانگین واریانس با استفاده از الگوریتم های تکاملی چند هدفه |
| نويسنده: | چیستا زند خاوری |
| استاد راهنما : | دکتر خدیجه حسنلو |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۴ |
| چکیده: | در موضوعات مالی سبد اوراق بهادار را میتوان به معنی یک ترکیب و یا مجموعهای از سرمایهگذاریها دانست که بهوسیلهی یک موسسه و یا یک فرد نگهداری میشود. بهینهسازی سبد اوراق بهادار به منظور حداکثرسازی سود یکی از اصلیترین دغدغههای سرمایهگذاران در بازارهای مالی است. تشکیل سبد اوراق بهادار بهعنوان یک تصمیمگیری حساس و حیاتی برای شرکتها شناخته شده است. در واقع انتخاب سبد اوراق بهادار مسئلهی تخصیص سرمایه بین گزینههای مختلف اوراق بهادار میباشد. بههمین دلیل انتخاب یک سبد اوراق بهادار با نرخ بازدهی بالا و ریسک کنترل شده یکی از موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. روشهای فعلی در بهینهسازی سبد اوراق بهادار از کارایی لازم برخوردار نبوده و لذا برای حل این مشکل الگوریتمهای تکاملی چندهدفه مورد توجه قرارگرفتهاند. در این پژوهش براساس مدل میانگین-واریانس مارکوویتز با استفاده از الگوریتمهای تکاملی چندهدفه NSGA-II، SPEA۲ و PESA-II به تشکیل سبد سهام پرداخته شده است. همچنین دادههای ۱۰ شرکت برتر از شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران را بهعنوان نمونهی آماری انتخاب نموده و اطلاعات سهام آنها از شهریور ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۳ مورد استفاده قرار گرفته است. سپس با استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد پورتفوی از جمله معیار شارپ و ترینر، صحت عملکرد الگوریتمها ثابت شده است. نتایج نشان میدهد الگوریتم تکاملی چندهدفه NSGA-II برای انتخاب سبد سهام در مقایسه با دو الگوریتم SPEA۲ و PESA-II الگوریتمی مناسب و کارا برای کمک به سرمایهگذاری در انتخاب سبد سهام میباشد. |
| واژگان کلیدی: | مهندسی صنایع |
| واژگان کلیدی: | مهندسی مالی |
| واژگان کلیدی: | بهینه سازی چند هدفه |
| واژگان کلیدی: | مدل میانگین - واریانس |
| واژگان کلیدی: | الگوریتمهای تکاملی چند هدفه |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21337 | 1 | ||||||||||
| 21338 | 2 |
MSG_PleaseSigninWithYourAccountToViewTheDigitalFiles
LoginWithYourAccountToPostComment