ارزیابی سهم بانک ها بیمه و شرکت های سرمایه گذاری در ریسک سیستمیک [Persian Thesis]
میلاد مرادمند جلالی
| شناسگر رکورد: | ۱۵۵۵۱ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | ارزیابی سهم بانک ها بیمه و شرکت های سرمایه گذاری در ریسک سیستمیک |
| نويسنده: | میلاد مرادمند جلالی |
| استاد راهنما : | دکتر خدیجه حسنلو |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۴ |
| چکیده: | در طول بحران مالی، موسسات مالی با سطح استقراض بالا، دارایی های خود را با قیمت زیر ارزش بازار به وجوه نقد تبدیل می کنند تا با فروش سریع آن، بستانکاران خود را راضی نگاه دارند. از این رو یک فروش پرسرعت منجر به مشکلات نقدی می شود و ممکن است تبدیل به سقوطی شود که بتواند به کل سیستم مالی گسترش یابد، ریسک سیستمیک اوج این حادثه است که در آن افزایش بدهی ها و کاهش ظرفیت وام دهی ثبات سیستم مالی را به خطر می اندازد. هدف از پژوهش حاضر بحث روی ریسک سیستمیک بوسیله ارزیابی این موضوع است که تا چه حد بحران های ایجاد شده در بخش های مالی مختلف شامل بخش بانکداری، بیمه و شرکت های سرمایه گذاری می توانند در ریسک کل سیستم مالی گسترش یابند. برای این منظور از روش اندازه گیری تغییرات ارزش در معرض ریسک شرطی مبتنی بر بازدهی موسسات مالی مورد نظر استفاده شده است و مقدار آن با استفاده از رگرسیون چندکی برآورد شده است. همچنین به منظور بررسی معنی داری وجود ریسک تحمیل شده از سوی موسسات مالی به سیستم مالی و دستیابی به یک رتبه بندی از بخش های مالی سهیم در ریسک سیستمیک از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف دو نمونه ای استفاده شده است. در این پژوهش تعداد ۲۴ مورد از موسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های ۹۴-۱۳۹۰ انتخاب شده اند. نتایج حاکی از آن است که هر سه بخش مورد نظر در طول این دوره زمانی به طور معنی دار در ریسک سیستمیک در ایران سهیم هستند و شرکت های سرمایه گذاری بیشترین سهم را در ریسک سیستمیک دارند و پس از آن به ترتیب بخش های بانکداری و بیمه قرار می گیرند. |
| واژگان کلیدی: | مهندسی صنایع |
| واژگان کلیدی: | مهندسی مالی |
| واژگان کلیدی: | ریسک سیستمیک |
| واژگان کلیدی: | ارزش در معرض ریسک شرطی |
| واژگان کلیدی: | رگرسیون چندکی |
| واژگان کلیدی: | آزمون کولموگروف - اسمیرنوف دو نمونه ای |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21365 | 1 | ||||||||||
| 21366 | 2 |
MSG_PleaseSigninWithYourAccountToViewTheDigitalFiles
LoginWithYourAccountToPostComment