مدلسازی هم حرکتی سهام در بورس با استفاده از رویکرد خوشه بندی سه مرحله ای [Persian Thesis]
ملیحه مالکی
| شناسگر رکورد: | ۱۵۵۵۷ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | مدلسازی هم حرکتی سهام در بورس با استفاده از رویکرد خوشه بندی سه مرحله ای |
| نويسنده: | ملیحه مالکی |
| استاد راهنما : | دکتر محمد اقبال نیا |
| استاد مشاور: | دکتر احمد پویانفر |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۵ |
| چکیده: | خوشه¬بندی به عنوان یکی از روش¬های داده¬کاوی توصیفی، تکنیکی برای گروه¬بندی مشاهدات به k خوشه (گروه) مختلف می¬باشد. خوشه¬بندی بازار سهام، اطلاعات سودمندی را جهت پیش¬بینی تغییرات قیمت سهام شرکت¬های مختلف در اختیار سرمایه¬گذاران شخصی و متخصصان مالی قرار می¬دهد. در سال¬های اخیر، خوشه¬بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار براساس شباهت در روند حرکتی یا به عبارتی شکل بازار آنها، مورد توجه قرار گرفته است. رویکردهای موجود خوشه¬بندی، نتایج خوبی برای این روند ارائه نمی¬دهند زیرا داده¬های مربوط به قیمت سهام شرکت¬ها داده¬های سری¬زمانی مالی هستند که دارای ابعاد زیاد بوده و تغییرات در این داده¬ها معمولا با شیفت¬های زمانی همراه است. این ویژگی¬ها، خوشه¬بندی شرکت¬ها براساس روند حرکتی قیمت سهام آنها را بسیار پیچیده کرده است. از طرفی در بین روش¬های موجود، روشی برای خوشه¬بندی بازار سهام که بتواند شرکت¬ها را به زیر خوشه¬هایی که حاوی اطلاعات مفید برای استفاده کننده نهایی است، تقسیم کند وجود ندارد. در تحقیق حاضر، روش خوشه¬بندی سه¬مرحله¬ای برای خوشه¬بندی شرکت¬های موجود در بورس اوراق بهادار، براساس شباهت در روند حرکتی قیمت سهام شرکت¬ها، مورد استفاده قرار گرفته است. در مرحله اول، کاهش ابعاد داده¬ها صورت گرفته و خوشه¬بندی تقریبی شرکت¬ها انجام می¬شود. سپس در مرحله دوم، خوشه¬های ایجاد شده در مرحله قبل، به زیر خوشه¬های با کیفیت و دقت بیشتر تقسیم می¬شوند. در نهایت، زیر خوشه¬های ایجاد شده، در مرحله سوم ادغام شده و خوشه¬های نهایی ارائه می-شود. مدل ارائه شده، با استفاده از روش مجموع مربعات خطا مورد ارزیابی قرار می¬گیرد. نتایج تحقیق نشان میدهد روش خوشهبندی سه مرحلهای در مقایسه با سایر الگوریتم¬های خوشه¬بندی مرسوم از نظر اثر بخشی و کیفیت، عملکرد بهتری دارد. واژههای کلیدی: بازار بورس اوراق بهادار، داده¬کاوی، هم¬حرکتی، خوشه¬بندی سه¬مرحله¬ای، سری¬زمانی |
| واژگان کلیدی: | مهندسی صنایع |
| واژگان کلیدی: | مهندسی مالی |
| واژگان کلیدی: | عرضه عمومی اولیه |
| واژگان کلیدی: | مدل ارزشگذاری درآمد باقیمانده |
| واژگان کلیدی: | دقت پیش بینی سود |
| واژگان کلیدی: | اهرم مالی |
LoginWithYourAccountToPostComment