مدلسازی فواصل زمانی معاملات (دیرش معاملات) و دیرش حجم با استفاده از مدل دیرش شرطی تصادفی در بورس تهران [Persian Thesis]

ملیحه بیات

شناسگر رکورد: ۱۵۸۶۳
رشته تحصیلی: سیستم های مالی
عنوان: مدلسازی فواصل زمانی معاملات (دیرش معاملات) و دیرش حجم با استفاده از مدل دیرش شرطی تصادفی در بورس تهران
نويسنده: ملیحه بیات
استاد راهنما : دکتر احمد پویانفر
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : خاتم
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶
چکیده: فواصل زمانی میان رویدادهای بازار از جمله فواصل زمانی میان معاملات و مدت زمان انتظار تا دستیابی به حجم مشخصی از معاملات (دیرش حجم) حاوی اطلاعات ارزشمندی است که در فرآیند بازار و شکل گیری قیمتها تاثیرگذار است و میبایست بررسی و مدلسازی گردد. این درحالی است که این داده ها دارای فواصل زمانی مشخصی نیستند و مدلهای متداول اقتصادسنجی برای این داده ها قابلیت چندانی ندارد. بنابراین برای آنها داده ها میبایست روشهای دیگری را به کاربرد که ضمن درنظر گرفتن ویژگی خاص رخداد غیرمنظم قادر به حفظ محتوی اطلاعاتی هریک از رویدادها نیز باشد. در این پژوهش فواصل زمانی میان معاملات و دیرش حجم برای سه سهم در بازار بورس تهران در بازه زمانی ابتدای مهر تا انتهای آذر سال ‎۱۳۹۵ به وسیله مدل دیرش شرطی تصادفی (SCD) مدلسازی شده است. نتایج نشان میدهد که مدل SCD به خوبی میتواند ویژگیهای داده های فواصل زمانی معاملات و دیرش حجم را دریافت نماید و برآوردی مناسب با ویژگیهای داده های سهام انتخابی ارایه دهد. همچنین نتایج حاصل از مدل SCD برای فواصل زمانی میان معاملات با مدل دیرش خودرگرسیو شرطی (ACD) مقایسه گردید. نتیجه حاکی از آن است که هر دو مدل ACD و SCD به خوبی با داده های فواصل زمانی میان معاملات همخوانی دارند. با این حال مدل SCD در خصوص دریافت ویژگی بیش پراکندگی داده ها، ارائه برآوردهایی با همبستگی بالاتر با داده ها و پیش بینی فواصل زمانی معاملات با خطای مطلق پایینتر در مقایسه با ACD برتر است.
واژگان کلیدی: مهندسی صنایع
واژگان کلیدی: مهندسی مالی
واژگان کلیدی: فواصل زمانی معاملات
واژگان کلیدی: دیرش حجم
واژگان کلیدی: دیرش خودرگرسیو شرطی
واژگان کلیدی: دیرش تصادفی شرطی
Register Number Part3 Version Volume Part Part2 Reference Call Number lended Date Back Description
223681 1
223682 2
Copyright 2026 by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com