ارزیابی و کاربرد الگوریتمهای طبقهبندی معاملات و روشهای تشخیص اطلاعات با استفاده از دادههای معاملاتی درونروزی در بورس اوراق بهادار تهران [Persian Thesis]
مجتبی نیکآئین
| شناسگر رکورد: | ۱۵۹۹۶ |
| رشته تحصیلی: | مهندسی مالی و مدیریت ریسک |
| عنوان: | ارزیابی و کاربرد الگوریتمهای طبقهبندی معاملات و روشهای تشخیص اطلاعات با استفاده از دادههای معاملاتی درونروزی در بورس اوراق بهادار تهران |
| نويسنده: | مجتبی نیکآئین |
| استاد راهنما : | دکتر سعید رحیمیان |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : |
۱۳۹۸ ۱۳۹۸ |
| چکیده: | امروزه با توجه به توسعه تکنولوژی و شکلگیری معاملات پرفراوانی و همچنین رسیدن به این اجماع که مدلهای تعادلی نمیتوانند بهطور مناسبی قیمتهای بازاری را توضیح دهند، تمرکز اصلی پژوهشگران بر روی بررسی مدلهای ریزساختاری بازار بهمنظور کمک گرفتن از آنها برای توضیح قیمتهای بازاری معطوف گشته است. در این راستا، توجه به اطلاعات ریزساختاری بازار همانند حجم معاملات، تعداد معاملات، نقدشوندگی، عدم تعادل سفارشات و معاملات خریدآغاز یا فروشآغاز در تایمفریمهای درونروزی بیشازپیش حائز اهمیت است. بدینترتیب، با توجه به مطالعات اندک انجامشده در ایران در موضوع معاملات پرفراوانی، به بررسی یکی از حوزههای مهم در ادبیات ریزساختاری، یعنی نحوة تشخیص جهت معاملاتی بهواسطه دادههای میانروزی و ازطریق الگوریتمهای مرسوم طبقهبندی جهت معاملات و به دنبال آن تشخیص اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران تحت سه شرکت فولاد مبارکه اصفهان، گسترش نفت و گاز پارسیان و بانک تجارت در دورة زمانی تابستان سال ۱۳۹۷ میپردازیم که نتایج بهدست آمده حاکی از عملکرد مطلوب این الگوریتمها در تشخیص جهت معاملاتی میباشد. همچنین کارایی این الگوریتمها را درکنار معیارهایی همانند عدم تعادل سفارشات، دامنه های معاملاتی، نوسانات بازدهی و معیار عدم نقدشوندگی آمیهود که محققان در بازار از آنها استفاده میکنند، مورد سنجش قرار داده، بهطوریکه نتایج در این زمینه نشان دهندة عملکرد بهتر الگوریتم BVC نسبتبه سایر الگوریتمهای تحت بررسی میباشد. |
| واژگان کلیدی: | مدیریت مالی |
| مهندسی مالی | |
| مدیریت ریسک | |
| معاملات پرفراوانی | |
| جهت معاملات | |
| الگوریتمهای طبقهبندی | |
| تشخیص اطلاعات | |
| دادههای درونروزی |
LoginWithYourAccountToPostComment