پیاده سازی مدل CreditRisk+ در پرتفوی اعتباری بانک [Persian Thesis]
محمد علی مرادآبادی
| شناسگر رکورد: | ۱۶۱۵۵ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | پیاده سازی مدل CreditRisk+ در پرتفوی اعتباری بانک |
| نويسنده: | محمد علی مرادآبادی |
| استاد راهنما : | دکتر مجید میرزایی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۹ |
| چکیده: | تسهیلاتی که بانک ها به مشتریان خود پرداخت می کنند همواره در معرض ریسک تعویق در پرداخت و یا عدم بازپرداخت قسمتی یا تمام آن از سوی مشتریان است که به آن ریسک اعتباری میگویند.ریسک اعتباری و زیان های ناشی از آن همیشه یکی از موضوعات مورد توجه بانک ها و نهاد های مالی در تمامی کشور ها بوده است.توجه به کیفیت اعتباری مشتریان و کمی سازی ریسک اعتباری آنها دو پایه ی اصلی مدل سازی ریسک اعتباری می باشد.از طرفی قدم نهادن از سنجش ریسک اعتباری برای هر بدهکار به سطح پرتفویی از بدهکاران برای محاسبه زیان و تخصیص سرمایه لازم به منظور مقابله با آن از لازمه های اصول ریسک اعتباری است و برای ادامه فعالیت نهاد های مالی امری ضروری است. متاسفانه این موضوع کمتر در کشور ما مورد توجه قرار میگیرد. از این رو در این پژوهش علاوه بر معرفی مدل های پرتفوی اعتباری به استفاده از مدل آماری CreditRisk+ برای تعداد زیادی از داده های بانک توسعه تعاون به منظور محاسبه ارزش در معرض ریسک در سطوح اطمینان مختلف و همچنین محاسبه بازده تعدیل شده نسبت به ریسک در دو حالت ثابت بودن نرخ نکول و نوسان آن پرداخته شده است.نتایج بدست آمده نشان می دهد مقدار ارزش در معرض ریسک در حالت نوسان نرخ نکول بیشتر از حالت ثابت آن است. همچنین مقدار بازده تعدیل شده به ریسک در حالت نوسان نرخ نکول کمتر از حالت ثابت می باشد. |
| واژگان کلیدی: | مهندسی صنایع |
| مهندسی مالی | |
| ریسک اعتباری | |
| نکول | |
| ارزش در معرض ریسک | |
| CreditRisk+ | |
| پرتفوی اعتباری |
LoginWithYourAccountToPostComment