پیش بینی بازده سهام و ارائه سبد سهام بهینه چند دوره ای رویکرد شبکه عصبی فازی تطبیقی [Persian Thesis]

محمد گنجی

شناسگر رکورد: ۱۶۲۶۵
رشته تحصیلی: سیستم های مالی
عنوان: پیش بینی بازده سهام و ارائه سبد سهام بهینه چند دوره ای رویکرد شبکه عصبی فازی تطبیقی
نويسنده: محمد گنجی
استاد راهنما : دکتر فریماه مخاطب رفیعی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : خاتم
تاریخ دفاع : ۱۳۹۹
چکیده: تحقیقات بسیاری نشان دادهاند که تحلیلهای تکنیکال و بنیادی به طور مؤثر میتوانند تغییرات قیمت سهام را پیشبینی کنند، اما این تحقیقات به طور عمده بررسی میکنند که چگونه هر عامل به صورت منحصر به فرد و با چه اندازهای بر تغییرات قیمت سهام اثر میگذارند تا اینکه بیشتر روابط داخلی میان فاکتورهای این متغیرها و تأثیر شدت این شبکه تعامل داخلی را بر قیمت سهام کشف کنند. در این پژوهش سعی بر آن شد تا با استفاده از مدل شبکه عصبی فازی تطبیقی، بازده سهام چندین شرکت نمونه را پیشبینی نموده و سبد سهامی برای چند دوره متوالی با در نظر گرفتن هزینههای معاملات با استفاده از مدل میانگین- ارزش در معرض خطر شرطی، ارائه نمود. همچنین در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر بازده سبد سهام چند دورهای نیز پرداخته شد. به این دلیل سبد سهام چند دورهای مورد بحث قرار گرفته است که مدل ارائه شده توانایی پیشبینی بازده سهام برای چند دوره متوالی را در واقعیت داشته باشد. همچنین به این دلیل از شبکه عصبی فازی تطبیقی (ANFIS) استفاده گردید که این مدل به دلیل استفاده از لایههای پنهان در قسمت تحلیل داده و طی فرآیند بازگشتی برای تطبیق بیشتر پیشبینیها با دادههای آموزش، قدرت نسبتا بالایی در پیشبینیهای میان مدت دارد. در این پژوهش با استفاده از متغیرهای ورودی اثرگذار و همچنین استفاده ترکیبی از شبکه عصبی- فازی تطبیقی با الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک به دنبال خروجیهای نزدیک به واقعیت و خطای کمتر بودهایم. با توجه به نتایج حاصل از مقادیر خطا و مقایسه نتایج پیشبینی شده با واقعیت این نتیجه حاصل گردید که در افق زمانی در نظر گرفته شده، نتایج کسب شده از مدل پیشبینی، دارای عملکردی قابل قبول می باشند. به طور نمونه در دوره آزمون برای دو سهم کگل و فولاد، مقدار جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) به ترتیب برابر ‎۰.۰۵ و ‎۰.۰۶ به دست آمده است.
واژگان کلیدی: مهندسی صنایع
مهندسی مالی
پیشبینی بازده سهام
سبد سهام چند دورهای
شبکه عصبی فازی تطبیقی
الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک
هزینه معاملات
Copyright 2026 by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com