رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در سیستم بانکی (با رویکرد مدل PVAR) [Persian Thesis]
آناهیتا بحرینی
| شناسگر رکورد: | ۱۶۴۴۵ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در سیستم بانکی (با رویکرد مدل PVAR) |
| نويسنده: | آناهیتا بحرینی |
| استاد راهنما : | دکتر خدیجه حسنلو |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۵ |
| چکیده: | کلیه بانکها در جریان عملیات خود با ریسکهایی مواجهند که قادر به از بین بردن آنها نمیباشند؛ اما امکان مدیریتشان وجود دارد؛ در این تحقیق نحوه اثرگذاری ریسکهای نقدینگی و اعتباری بر یکدیگر در سیستم بانکداری ایران در بازه ۱۳۹۳-۱۳۸۸ ارائه شده است. بر این اساس با استفاده از نرم افزار ایویوز ۹ و روش پانل خودرگرسیون برداری نتایج زیر حاصل شده است. بر اساس نتایج تخمین مدل پانل خودرگرسیون برداری با افزایش یک درصدی در ریسک نقدینگی؛ ریسک اعتباری ۸۵/۰ و با افزایش یک درصدی در ریسک اعتباری؛ ریسک نقدینگی به میزان ۹۷/۰ یک درصد افزایش مییابد. همچنین بر اساس نتایج علیت گرنجر در سطح ۱۰ درصد علیت یک طرفهای از ریسک اعتباری به سمت ریسک نقدینگی وجود دارد؛ اما عکس این رابطه صادق نیست. |
| واژگان کلیدی: | مهندسی صنایع |
| مهندسی مالی | |
| ریسک نقدینگی | |
| ریسک اعتباری | |
| پانل خودرگرسیون برداری |
LoginWithYourAccountToPostComment