تخمین نرخ ارز تعادلی ساختاری در اقتصاد ایران [Persian Thesis]

مهلا پهلوان

شناسگر رکورد: ۱۶۴۹۳
رشته تحصیلی: اقتصاد نظری
عنوان: تخمین نرخ ارز تعادلی ساختاری در اقتصاد ایران
نويسنده: مهلا پهلوان
استاد راهنما : دکتر شعله باقری پرمهر
دکتر هاترا وقوعی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : خاتم
تاریخ دفاع : ۱۳۹۷
چکیده: مسئله تنظیم نرخ ارز یکی از مسائل اساسی و پیچیده درکشورهای در حال توسعه است. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان متغیر نرخ ارز به واسطه واکنش هایی که در داخل و خارج از مرزهای اقتصادی یک کشور بر می انگیزد، مهمترین متغیر قیمتی در اقتصاد است و تنظیم صحیح آن در قالب یک نظام ارزی صحیح و منطقی می تواند بسیار راهگشا و اثرگذار باشد. هدف مقاله حاضر تخمین نرخ ارز تعادلی و محاسبه میزان انحراف از نرخ ارز اسمی بازار برای اقتصاد ایران به صورت فصلی برای سالهای ۱۳۹۶:۳-‎۱۳۸۰:۱ با استفاده از داده های سری زمانی و مبتنی بر مدل نرخ ارز تعادلی ساختاری(FEER) و در قالب روش تصحیح خطای برداری(VECM) است. باتوجه به شرایط اقتصاد ایران، نرخ بهینه ارز، نرخی است که از یک طرف قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین المللی را حفظ کند و شکاف گسترده میان صادرات غیرنفتی و واردات، که منجر به بروز کسری بزرگ تراز تجاری (غیرنفتی) شده است، را کاهش دهد و ازطرف دیگر قدرت رقابتی تولیدکنندگان در اقتصاد داخلی را در برابر رقبای خارجی حفظ نماید و به تبع آن موجب رونق امر تولید واشتغال گردد. نتایج نشان می دهد که نرخ ارز بازار در سال های ۸۴-‎۱۳۸۰ و ۹۲-‎۱۳۹۱بیشتر از مقدار تعادلی و در بقیه دوره ها کمتر از آن ارزشگذاری شده است. نتایج آزمون خودهمبستگی حداکثر راست نمایی و آزمون نرمال بودن نشان دهنده خوبی برازش مدل است
واژگان کلیدی: علوم اقتصادی
واژگان کلیدی: اقتصاد نظری
واژگان کلیدی: نرخ ارز تعادلی ساختاری
واژگان کلیدی: انحراف نرخ ارز
واژگان کلیدی: نرخ ارز بازار
واژگان کلیدی: تعادل داخلی
واژگان کلیدی: تعادل خارجی
Register Number Part3 Version Volume Part Part2 Reference Call Number lended Date Back Description
23740 1
Copyright 2026 by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com