مدلسازی تاثیر سرریز تلاطم ناشی از بیماریهای اپیدمیک (کرونا ویروس )در بازار ارزهای بین المللی بر روی بازدهی صنایع بورس اوراق بهادار تهران [Persian Thesis]

محمدرضا بیات

شناسگر رکورد: ۱۶۵۷۱
رشته تحصیلی: سیستم های مالی
عنوان: مدلسازی تاثیر سرریز تلاطم ناشی از بیماریهای اپیدمیک (کرونا ویروس )در بازار ارزهای بین المللی بر روی بازدهی صنایع بورس اوراق بهادار تهران
نويسنده: محمدرضا بیات
استاد راهنما : دکتر سعید شوال پور
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : خاتم
تاریخ دفاع : ۱۴۰۰
چکیده: یکی از مواردی که همواره مورد توجه مدیران سرمایه گذاری در نهادهای مالی میباشد، نحوه مدیریت سرمایه های تحت مدیریت آنها میباشد که چگونه بتوانند با چینش و ایجاد تنوع سازی بین صنایع مختلف بورسی میزان ریسک را کاهش داده و بازدهی مناسبی را ایجاد نمایند. بررسی میزان تاثیر سرریز بازارهای مختلف از گذشته تاکنون مورد بحث در محافل علمی و اقتصادی قرار داشته است اما وقوع حوادث جدید میتواند باعث ایجاد سردرگمی در بین فعالین بازارهای مختلف گردد. در گذشته بررسی هایی بر روی میزان سرریز نوسانات نرخ ارز بر روی بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است ولی در این پژوهش میزان سرریز تلاطم ناشی از بیماری کووید‎۱۹ برروی ارزهای بین الملل و شاخص صنایع بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ۲۰۱۶ -‎۲۰۲۰ بررسی شده است که این بازه زمانی به سه قسمت قبل از شیوع کرونا، پس از همه گیری آن و بعد از آن )که از زمان تولید واکسن( در نظر گرفته شده است و ده صنعت منتخب و بزرگ بازار به نمایندگی از صنایع مورد بررسی قرار گرفته است. اتفاقاتی نظیر همه گیری یک بیماری جدید در دنیا میتواند این برنامه ریزیها را برای آنها با چالشهای جدیدی روبه رو سازد.در این بررسی تالش شده است با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره و با استفاده از نرمافزار ایویوز ‎۱۰ این بررسی انجام گردد و مدلسازی درباره این موضوع انجام گیرد. در مجموع میتوان نتیجه گرفت همبستگی قوی میان ارزهای بین الملل وجود دارد همچنین اثر سرریز نوسانات بازده بازار ارزهای بین المللی بر بازار بورس ایران عموما تضعیف و یا بیاثر شده میبینیم.
واژگان کلیدی: مهندسی صنایع
مهندسی مالی
سرریز
تلاطم
بازده
ریسک
بورس
کرونا ویروس
نرخ ارز
گارچ چندمتغیره
Copyright 2026 by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com