رتبهبندی صندوقهای سرمایهگذاری به روش مورنینگ استار تغییریافته و تطابق آن با مدلهای قیمتگذاری دارایی [Persian Thesis]
رضا نادری نورعینی
| شناسگر رکورد: | ۱۶۵۸۵ |
| رشته تحصیلی: | مهندسی مالی و مدیریت ریسک |
| عنوان: | رتبهبندی صندوقهای سرمایهگذاری به روش مورنینگ استار تغییریافته و تطابق آن با مدلهای قیمتگذاری دارایی |
| نويسنده: | رضا نادری نورعینی |
| استاد راهنما : | دکتر الهام حمیدی باروق |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : |
۱۴۰۱ ۱۴۰۱ |
| چکیده: | با گسترش بازار سرمایه و ورود مبالغ خرد و کلان به صورت مستقیم و غیر مستقیم اهمیت صندوقهای سرمایهگذاری بیش از گذشته شده است. این امر سبب شده محققان در پی یافتن بهترین روشها برای تحلیل صندوقهای سرمایهگذاری باشند. روشهای گوناگونی جهت رتبهبندی صندوقهای سرمایهگذاری و ارزیابی عملکرد آنها تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش ۱۰۳ صندوق سرمایهگذاری در بازه زمانی ۰۱/۱۳۹۵ الی ۱۰/۱۳۹۹ مورد مطالعه قرار گرفته است و بر اساس نتایج به دست آمده مدلهای قیمتگذاری ۳_CAPM، FF و APT و همچنین روش رتبهبندیMORNINGSTAR با ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری دارای رابطه هستند. که میتوان بیان کرد رتبهبندی مورنینگ استار نسبت به دو مدل قیمتگذاری CAPM و APT رابطهای بیشتری با ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری دارد. همچنین مدلهای قیمتگذاری CAPM و APT و همچنین روش رتبهبندی MORNINGSTAR با سنجش حساسیت جریانهای نقدی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک دارای رابطه میباشند و همچنین رتبهبندیMORNINGSTAR دارای رابطه بیشتری نسبت به دو مدل ذکر شده با سنجش حساسیت جریانهای نقدی صندوقهای سرمایهگذاری میباشد. |
| واژگان کلیدی: | مدیریت مالی |
| مهندسی مالی | |
| مدیریت ریسک | |
| صندوقهای سرمایهگذاری مشترک | |
| رتبهبندی MORNINGSTAR | |
| مدل قیمتگذاری CAPM | |
| مدل قیمتگذاری APT | |
| مدل قیمتگذاری ۳_FF |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22059 | 1 |
LoginWithYourAccountToPostComment