پویایی نقدشوندگی درون روز و اخبار منتشر شده پیرامون پرشهای قیمت؛(مورد مطالعه: سهام بورس اوراق بهادار تهران) [Persian Thesis]
محبوبه معصومی
| شناسگر رکورد: | ۱۶۵۹۸ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | پویایی نقدشوندگی درون روز و اخبار منتشر شده پیرامون پرشهای قیمت؛(مورد مطالعه: سهام بورس اوراق بهادار تهران) |
| نويسنده: | محبوبه معصومی |
| استاد راهنما : | دکتر محمد علی رستگار سرخه |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۷ |
| چکیده: | امروزه با افزایش سطح کارایی بازارهای مالی و پیشرفتهای گسترده در پردازشگرهای اطلاعاتی، استفاده از روشهای پیش بینی رفتار بازار در جهت تخصیص بهینه پورتفو و مدیریت ریسک برای معامله گران الگوریتمی، بازارگردانان و آربیتراژگران که به اطلاعات تغییر قیمت در آینده نیازمند هستند، به طور چشمگیری حائز اهمیت شده است. با توجه به تغییرات پیوسته قیمت و اثر متمایز آن بر عملکرد هر دسته از عاملان بازار، ضروری است به بررسی رویداد پرش قیمت در بازار پرتلاطم و هیجانی بورس تهران پرداخته شود. تحقیق حاضر، با هدف بررسی نحوه اثرگذاری پارامترهای موجود در دفتر سفارش بر یکدیگر و نیز بر پارامترهای محاسباتی تحلیل پایه معرفی شده و همچنین بررسی اثرگذاری اخبار بر پویایی نقدشوندگی پیرامون پرشها در بازار بورس تهران انجام شده است. برای مدلسازی مسئله به اجرای آزمون ناپارامتریک من-ویتنی پرداخته شده است. هدف از این آزمون، مقایسه معیارهای نقدشوندگی بر نمونه های مستقل از یک جامعه میباشد. |
| واژگان کلیدی: | مهندسی صنایع |
| مهندسی مالی | |
| معاملات درون روز | |
| نقدشوندگی | |
| انتشار اخبار | |
| پرش قیمت | |
| نوسان |
LoginWithYourAccountToPostComment