قیمتگذاری اختیار با مدل گارچ شرطی و استفاده از MS- HNگارچ برای اختیار خرید بیتکوین [Persian Thesis]
سحر پرسه
| شناسگر رکورد: | ۱۹۸۹۶ |
| رشته تحصیلی: | بانکداری |
| عنوان: | قیمتگذاری اختیار با مدل گارچ شرطی و استفاده از MS- HNگارچ برای اختیار خرید بیتکوین |
| نويسنده: | سحر پرسه |
| استاد راهنما : | دکتر رباب کلانتری |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۱ |
| چکیده: | در این پژوهش خانوادهای از مدلهای گارچ شرطی ارائه میشود که به طور قابل توجهی انعطاف پذیری بیشتری را در اختیار ما قرار میدهد تا ویژگی های تجربی مربوط به بازده دارایی های مالی را بدست آوردیم، علاوه بر این برای تابع مولد گشتاور راه حلهای بازگشتی فرم بسته، یک هسته قیمتگذاری وابسته به واریانس و درنهایت یک قیمت اختیار مناسب در یک محیط واقع گرایانه را فراهم میکند. در این پژوهش ما مدل محبوب هستون-نندی را با تغییر رژیم ترکیب میکنیم و به مدلی که توسط مارکوس اسکوبار آنل و همکاران بیان شده میرسیم و با استفاده از این مدل قیمتهای اختیار بیت کوین را محاسبه میکنیم و انعطاف پذیری این روش و اهمیت سازگاری مدل با دورههای بحران و وابستگی به حالات بحران و نرمال را توسط سطح نوسانات ضمنی نشان میدهیم. واژه های کلیدی: مدل گارچ، راه حلفرم بسته، زنجیره مارکوف، شاخص نوسان بیتکوین |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283780 | 1 |
LoginWithYourAccountToPostComment