مدلسازی بازده مازاد نقدشوندگی سهام با اثر قیمتی تصادفی و استراتژی معاملاتی برونزا در بورس سهام تهران [Persian Thesis]
حدیث علوی
| شناسگر رکورد: | ۱۹۹۰۱ |
| رشته تحصیلی: | مهندسی مالی و مدیریت ریسک |
| عنوان: | مدلسازی بازده مازاد نقدشوندگی سهام با اثر قیمتی تصادفی و استراتژی معاملاتی برونزا در بورس سهام تهران |
| نويسنده: | حدیث علوی |
| استاد راهنما : | دکتر سعید رحیمیان |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۱ |
| چکیده: | نقدشوندگی سهام یک موضوع مهم در بازارهای مالی و امور مالی معاصر است. اهمیت نقدشوندگی سهام ناشی از تأثیرات آن بر قیمت گذاری دارایی، و تخصیص پورتفولیو است. همچنین در مدیریت ریسک، به طور کلی، نقدشوندگی را میتوان توانایی مبادله سریع مقدار زیادی از اوراق بهادار، با هزینه کم، و بدون تأثیر منفی بر قیمت دانست. مبهم بودن میزان بازده مازاد نقدشوندگی در مطالعات نظری و تجربی محققان را بر آن داشته تا مدلهای جدیدی را توسعه دهند. هدف پژوهش حاضر مدلسازی بازده مازاد نقدشوندگی سهام با اثر قیمتی تصادفی و استراتژی معاملاتی برونزا در بازار سهام تهران و همچنین بررسی اثر بازده مازاد نقدشوندگی بر بازده مورد انتظار سهام به علاوه بررسی اثر بازده مازاد نقدشوندگی بر ریسک بازده سهام است. این پژوهش در سال¬های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ انجام شده و در آن از داده¬های بورس اوراق بهادار تهران در سال¬های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ استفاده شده است. نتایج بر اساس دادههای واقعی و همچنین شبیهسازی عددی در محیط متلب ۲۰۱۸ نشان دهنده وجود بازده مازاد نقدشوندگی معنادار در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج همچنین نشان میدهند که ارتباطی میان بازده مازاد نقدشوندگی با بازده مورد انتظار سرمایهگذاری و ریسک بازده سرمایهگذاری وجود دارد. واژههای کلیدی: نقدشوندگی، بازده مازاد نقدشوندگی، اثر قیمتی موقت، اثر قیمتی دائمی |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283785 | 1 |
LoginWithYourAccountToPostComment