بررسی اثرات فین تک بر سرمایه اقتصادی ریسک بازار بانکهای تجاری [Persian Thesis]
مهشاد پاشازاده خامنه
| شناسگر رکورد: | ۱۹۹۱۴ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | بررسی اثرات فین تک بر سرمایه اقتصادی ریسک بازار بانکهای تجاری |
| نويسنده: | مهشاد پاشازاده خامنه |
| استاد راهنما : | دکتر علیرضا شامخی امیری |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۱ |
| چکیده: | مدیریت سرمایه اقتصادی ناشی از پوشش ریسک بازار، یکی از مسائل مهم مدیریت ریسک بانکهای تجاری است. سرمایه بانک عاملی مهم در کاهش ریسک بازار و بهبود ثبات بانک است. از این رو، بررسی عوامل موثر بر آن، اهمیت بسزایی دارد. یکی از مسائل نوظهور در صنعت بانکداری، تکنولوژیهای مالی یا اصطلاحا فین تک است که ممکن است آثاری بر روی سطح سرمایه اقتصادی یا سایر جنبههای آن داشته باشد. فین تک ترکیبی از ویژگیهای "مالی + فنآوری" برای نوآوری در صنعت مالی در قالبهای جدید فنآورانه مانند بلاکچین، دادههای بزرگ، هوش مصنوعی و سایر فنآوریهای در حال ظهور است. استفاده از فین تک منجر به سناریوهای کاربردی در فضای بانک داری، تغییر در فرآیندها، توسعه محصولات جدید و ... با هدف ارائه خدمات کارآمدتر و ارزانتر میشود. اساسیترین دلیل حفظ سرمایه اقتصادی توسط بانکها، در برابر زیانهای ناشی از ریسک بازار است. سرمایه اقتصادی، سرمایهای برای پوشش ضرر غیرمنتظره در یک دوره خاص با توجه به اولویتهای هیاتمدیره بانک و وضعیت ریسک دارایی بانک است. به طور کلی هر چه سرمایه اقتصادی بالاتر باشد، ریسک بازار بانکهای تجاری کمتر است. در رساله حاضر برای ساخت شاخص فین تک و بررسی اثرات فین تک بر EC از مدل فن و همکاران (۲۰۱۹) استفاده شده است. و به دو بخش متغیر توضیحی اصلی، (شاخص کاربردی فین تک) و متغیرهای کنترل که در ادامه به طور دقیق بررسی میشوند تقسیم میشود. در این رساله EC بانکهای تجاری توسط (۱،۱ GARCH) و (VaR) محاسبه میشود و توالی ریسک به ترتیب با روش ریشه واحد، تابع همبستگی و آزمون LM مورد آزمایش قرار میگیرد. سپس روش تشخیص نرخ شکست (کوپیک، ۱۹۹۵) برای آزمایش پوشش زیان واقعی توسط نتایج اندازهگیری VaR استفاده میشود. اثر فنآوری مالی بر روی سرمایه اقتصادی بانک، در مقالات زیادی مورد بررسی قرار نگرفته است. از این رو، در این تحقیق به دنبال بررسی دقیقتر اثر فنآوریهای نوین مالی بر روی سرمایه اقتصادی بانک هستیم. طبق نتایج حاصل از این رساله ارتباط فین تک و سرمایه اقتصادی بانک های تجاری منفی بوده و نیاز بانک ها به سرمایه اقتصادی در صورت همکاری با فین تک کمتر خواهد بود، همچنین فینتک هزینه اطلاعات در هر دو طرف معامله را کاهش و شفافیت اطلاعات بازار را افزایش میدهد. واژه های کلیدی : فین تک، سرمایه اقتصادی ریسک بازار، روش تعمیم یافته لحظه ها، تحلیل مؤلفه اصلی |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283803 | 1 |
LoginWithYourAccountToPostComment