بررسی اثر مومنتوم ویژه در بازار سهام تهران با استفاده از مدلهای قیمتگذاری مختلف [Persian Thesis]
ستایش روانشاد
| شناسگر رکورد: | ۱۹۹۴۲ |
| رشته تحصیلی: | بانکداری |
| عنوان: | بررسی اثر مومنتوم ویژه در بازار سهام تهران با استفاده از مدلهای قیمتگذاری مختلف |
| نويسنده: | ستایش روانشاد |
| استاد راهنما : | دکتر سعید رحیمیان |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۱ |
| چکیده: | در این مطالعه، رابطه بین مومنتوم ویژه و بازده سهام در مقاطع زمانی مختلف مورد ارزیابی قرارگرفته و بررسیشده است که آیا مومنتوم ویژه دارای بازدهی بیشتری نسبت به مومنتوم معمولی است یا خیر. به این منظور، مومنتوم ویژه با برآورد بازدهی ویژه از چهار مدل قیمتگذاری دارایی محبوب شامل مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای؛ مدل سه عاملی فاما و فرنچ؛ مدل چهار عاملی کارهارت، و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ محاسبهشده است. نتایج نشاندهنده این است که مومنتوم ویژه در اکثر اوقات بازدهی بهتری تحت تنظیمات مختلف از خود نشان میدهد. بهعلاوه، از نتایج مشاهده میشود که بازدهی مومنتوم معمولی وابسته به دوره زمانی است، درصورتیکه شواهدی مبنی بر اثرگذاری بازه زمانی بر بازدهی مومنتوم ویژه مشاهده نشده است. واژههای کلیدی: مومنتوم، مومنتوم ویژه، مدلهای قیمتگذاری |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283831 | 1 |
LoginWithYourAccountToPostComment