سرایت ریسک بین صنایع موجود در بازار سرمایه ایران با رویکرد مدل VAR [Persian Thesis]
رضا جمالی شیرکوهی
| شناسگر رکورد: | ۱۹۹۵۷ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | سرایت ریسک بین صنایع موجود در بازار سرمایه ایران با رویکرد مدل VAR |
| نويسنده: | رضا جمالی شیرکوهی |
| استاد راهنما : | دکتر علیرضا شامخی امیری |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۱ |
| چکیده: | موضوع سرایت پذیری ریسک که میتواند پایداری کل یک سیستم مالی را تحت شعاع قرار دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی سرایت ریسک بین صنایع موجود در بازار سرمایه ایران است، که برای این بررسی از برخی شاخص های بازار سرمایه ایران مانند شاخص شیمیایی ، فلزات اساسی، خودرو، معادن، حمل و نقل، کانه های فلزی و محصولات فلزی بهره گرفتیم و برای این هدف از مدل VAR استفاده شده است. داده ها به صورت روزانه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ جمع آوری شده است. نتایج تحلیل شده نشان داد که بین شاخص ها سرایت پذیری وجود دارد و سرایت ریسک مالی از شاخص شیمیایی به شاخص های فلزات اساسی، خودرو، حمل و نقل، محصولات فلزی و کانه های فلزی وجود دارد، همچنین سرایت پذیری از شاخص خودرو به شاخص های فلزات اساسی، معادن، و از شاخص حمل و نقل به شاخص های خودرو، کانه های فلزی، معادن و محصولات فلزی وجود دارد. علاوه بر این سرایت ریسک مالی از شاخص فلزات اساسی به شاخص های کانه های فلزی، معادن، حمل و نقل و محصولات فلزی مشاهد شد و همچنین سرایت پذیری از شاخص محصولات فلزی به شاخص های خودرو، کانه های فلزی و معادن و از شاخص کانه های فلزی به شاخص های خودرو و معادن وجود داشت.از شاخص معادن نیز به شاخص شیمیایی سریز نوسان مشاهده شد و شاخص معادن تنها شاخصی بود که در آن نسبت به دیگر شاخص ها دارای درصد کم تری سرایت پذیری وجود داشت. واژههای کلیدی: سرایت ریسک، مدل خود رگرسیون برداری، شاخص سهام |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283841 | 1 |
LoginWithYourAccountToPostComment