بررسی قدرت پیش‌بینی مدل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در بورس اوراق بهادار تهران [Persian Thesis]

حمیدرضا امیری

شناسگر رکورد: ۱۹۹۸۰
رشته تحصیلی: اقتصاد نظری
عنوان: بررسی قدرت پیشبینی مدلهای مبتنی بر هوش مصنوعی در بورس اوراق بهادار تهران
نويسنده: حمیدرضا امیری
استاد راهنما : دکتر مهدی حیدری
استاد مشاور: دکتر پژمان عابدی فر
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : خاتم
تاریخ دفاع : ۱۳۹۹
چکیده: هدف: در سالهای اخیر روشهای پیشبینی دادههای سری زمانی مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری عمیق گسترش بسیاری یافتهاند. با توجه به اینکه این دادهها در حوزه سرمایهگذاری و پیشبینی قیمت سهام دارای ابعاد بزرگی هستند، روشهای سنتی تحلیل داده به سختی میتوانند به یادگیری آنها بپردازند. در این پژوهش به بررسی قدرت پیشبینی مدلهای مختلف مبتنی بر یادگیری ماشین در بورس اوراق بهادار تهران میپردازیم. روش: پس از جمعآوری دادههای مربوط به ۱۵۰ شرکت بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، با تنظیم دقیق روشهای یادگیری ماشین برای هرکدام از سهام شرکتها، به پیشبینی روند قیمت سهام و صحتسنجی هرکدام از روشها پرداخته و آنها را باهم مقایسه میکنیم. در این روشها ابتدا قسمتی از دادهها را به بخش یادگیری و بقیه را به بخش آزمون اختصاص میدهیم. این روشها شامل مدلهای خطی، مدلهای خودهمبسته ، جنگل تصادفی و شبکههای عصبی هستند. یافتهها: مدلهای مبتنی بر یادگیری عمیق عملکرد بهتری از خود نسبت به سایر مدلها نشان میدهند و دقت حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد دارند. همچنین مدلهای یادگیری کمعمق دقت بالاتری داشته و اکثر مدلها در پیشبینی روندهای منفی سهام عملکرد بهتری از خود نشان میدهند. نتیجهگیری: پیشبینی بازار سهام با استفاده از مدلهای یادگیری ماشین نیاز به تنظیم دقیق داده و مدلها دارد و در صورتی که شرایط واقعی را در مدلها لحاظ نکنیم ممکن است با دقتهای بسیار بالا و فریبنده مواجه شویم. در این پژوهش، پس از آنکه سعی شده است که مدلها با دقت بسیار به کار شوند، نتیجه حاصل این است که این مدلها نتایج خیره کنندهای به سرمایهگذاران ارائه نمیدهند. کلیدواژهها: پیشبینی قیمت سهام، یادگیری ماشین، سرمایهگذاری، بورس اوراق بهادار تهران
Register Number Part3 Version Volume Part Part2 Reference Call Number lended Date Back Description
283861 1
Copyright 2026 by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com