بررسی سنجه SlideVaR در بازار بیت‌کوین [Persian Thesis]

زهرا پیرهادی

شناسگر رکورد: ۲۰۰۸۲
رشته تحصیلی: مهندسی مالی و مدیریت ریسک
عنوان: بررسی سنجه SlideVaR در بازار بیتکوین
نويسنده: زهرا پیرهادی
استاد راهنما : دکتر علی رستگار
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : خاتم
تاریخ دفاع : ۱۴۰۰
چکیده: نظام مالی و سرمایهگذاری در جهان در حال تغییر و تحولات بزرگی است. در بطن این تحولات که همجهت با تغییرات تکنولوژی است ارزهای دیجیتال به وجود آمدند. بیتکوین به عنوان سنگ بنای دنیای رمزارزها فرصت های نوینی در سیستم های غیرمتمرکز پول الکترونیک ایجاد کرده و طرفداران پر و پا قرص بسیاری پیدا کرده است. بازار ارزهای دیجیتال به همان اندازه که سود فراوانی نصیب سرمایهگذاران میکند از ریسک بالاتری هم برخوردار است. نوسانات شدید که گاها در این بازار اتفاق میافتد، سرمایهگذاران را بر آن میدارد تا بین سنجههای اندازهگیری مناسبترین سنجه را استفاده کنند و درنتیجه قادر باشند در چنین شرایطی ریسک را به خوبی اندازهگیری کرده و سرمایه خود را به درستی مدیریت نمایند. هر سرمایهگذار بسته به شرایط مختلف بازار ممکن است ارزیابی مختلفی از کارکرد بازار داشته و در نتیجه رفتارهای سلیقهای مختلفی از خود نشان دهند. از این رو در هنگام اندازهگیری ریسک با این سنجهها، تاثیر محیط بازار بر روی رفتار سلیقهای سرمایهگذاران نادیده گرفته میشود از اینرو این نیاز احساس شد که باید سنجهای باشد که قادر به اندازهگیری این کمبود باشد. در سال ۲۰۱۹ هو ونتائو سنجهای به نام SlideVar را پیشنهاد داد که رفتارهای سلیقهای مختلف سرمایهگذاران را منعکس کرده و اثر تغییرات بازار را بر رفتار سرمایهگذاران نمایش میدهد. به علاوه مفهوم مناطق دنباله-ریسک و زیرجمعپذیری دنباله -ریسک را معرفی کرده و ثابت کرد که SlideVar چندین خصوصیت مهم ریاضی را نیز پوشش میدهد. همچنین SlideVar روشی ساده و مبتکرانه برای نمایش کاربردهای عملی دارد. شبیهسازیها و محاسبات تجربی متعدد نشان میدهد که SlideVar در بازارهایی با تغییرات متناوب، مزایای واضحی دارد. واژههای کلیدی: رمز ارز، سنجه ریسک، slidevar
Register Number Part3 Version Volume Part Part2 Reference Call Number lended Date Back Description
283957 1
Copyright 2026 by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com