پیش بینی جهت قیمت سهام با توجه به مقدارچولگی ریسک خنثی اختیارمعامله های خارج از پول [Persian Thesis]

محمد معدنی پور

شناسگر رکورد: ۲۰۲۵۹
رشته تحصیلی: سیستم های مالی
عنوان: پیش بینی جهت قیمت سهام با توجه به مقدارچولگی ریسک خنثی اختیارمعامله های خارج از پول
نويسنده: محمد معدنی پور
استاد راهنما : دکتر علیرضا شامخی امیری
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : خاتم
تاریخ دفاع : ۱۴۰۱
چکیده: بازار های مالی روز به روز در حال گسترش می باشند تقریبا معاش و زندگی همه انسان ها با بازار های مالی در ارتباط هست حتی کسانی که هیچ گونه فعالیتی در بازار ندارند اما مواد اولیه تولید غذا و پوشاکشان در بازار های مالی قیمت گذاری می شود با توجه به توسعه روز افزون ابزار های مالی و نیاز سرمایه گذاران برای کنترل ریسک ، اوراق مشتقه از جمله اختیار معامله ها روز به روز در حال گسترش می باشند اوراق اختیار معامله خود دارای ارزش نمی باشد و ارزش خودرا از ارزش دارایی پایه بدست می اوردند و قیمت دارایی پایه است که قیمت اوراق مشتقه را تحت تاثیر قرار مید هد . پژوهشگران تلاش نمودن تارابطه ای پیدا نمایند که اطلاعات موجود در اختیار معامله ها قیمت دارایی پایه را پیش بینی نمایند یکی از این رابطه ها شاخص چولگی ریسک خنثی می باشد که با استفاده اختیار معامله های خارج پول بدست می اید به این صورت که معامله گرانی که انتظار رشد دارایی پایه را دارند به جای خرید خود دارایی پایه اقدام به خرید اختیار معامله های خارج پول انها می نمایند برای استفاده از اهرم تعبیه شده در انها ، این باعث گرانی اختیار خرید ها نسبت به اختیار فروش ها می شود ایجاد چولگی می نماید. در تحقیق حاضر تحقیقات انجام شده گذشته در رابطه با شاخص چولگی ریسک خنثی را مرور نمودیم که این شاخص قیمت اتی دارایی پایه را با استفاده از اطلاعات تعبیه شده در اختیار معامله های خارج پول پیش بینی می نمود. ما این روش را برای بازار ایران و همچنین دو رمز ارز معروف بیت کوین و اتریوم بررسی نمودیم تا ببینم ایا این روش می تواند جهت قیمت اتی دارایی پایه را پیش بینی نماید. واژگان کلیدی: چولگی ریسک خنثی - اختیار معامله خارج پول(در زیان) – پیش بینی قیمت دارایی پایه
Register Number Part3 Version Volume Part Part2 Reference Call Number lended Date Back Description
284013 1
Copyright 2026 by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com