بهینه سازی پورتفولیو از طریق پیش بینی بازده با استفاده از یادگیری عمیق و یادگیری ماشین [Persian Thesis]
رضا برزویی
| شناسگر رکورد: | ۲۰۳۹۸ |
| رشته تحصیلی: | مهندسی مالی و مدیریت ریسک |
| عنوان: | بهینه سازی پورتفولیو از طریق پیش بینی بازده با استفاده از یادگیری عمیق و یادگیری ماشین |
| نويسنده: | رضا برزویی |
| استاد راهنما : | دکتر رضا تهرانی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۲ |
| چکیده: | این پژوهش با تحلیل دادههای ۳۲ شرکت در یک دوره ۱۰ ساله، کارایی الگوریتمها و مدلهای مختلف را برای بهینهسازی پرتفوی در بازار بورس اوراق بهادار تهران بررسی میکند. یافتههای تحقیق نشان میدهد که پورتفولیوهایی که با استفاده از مدل امگا با الگوریتم پیشبینی LSTM تشکیل شدهاند، بالاترین میانگین بازده تجمعی را نشان میدهند. با این حال، مدلها و الگوریتمهای دیگر نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. عملکرد الگوریتمهای مختلف بهینهسازی پورتفولیو در دورههای زمانی مختلف تغییر کرده و این اهمیت رویکرد پویا برای بهینهسازی پورتفولیو را برجسته می کند. در مجموع، یافتهها حاکی از آن است که متخصصان سرمایهگذاری و سرمایهگذاران فردی از استفاده از الگوریتمها و مدلهای مختلف برای بهینهسازی پرتفوی خود در بازار بورس اوراق بهادار تهران سود قابل توجهی خواهند داشت. این مطالعه نشان میدهد که بهینهسازی پورتفولیو نباید بهعنوان یک فرآیند ایستا دیده شود، و باید توجه دقیقی به روند بازار و عملکرد الگوریتمها و مدلهای مختلف در هنگام بهینهسازی پرتفولیوها داشت. واژههای کلیدی: بهینه سازی پورتفولیو، پیش بینی، مدل میانگین-واریانس |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284091 | 1 |
LoginWithYourAccountToPostComment