بررسی و تحلیل شناسایی نقاط تغییر مبتنی بر روش های غیرپارامتریک و ریسک در داده های مالی [Persian Thesis]
سیده نرجس رضوی دهکردی
| شناسگر رکورد: | ۲۰۸۳۸ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | بررسی و تحلیل شناسایی نقاط تغییر مبتنی بر روش های غیرپارامتریک و ریسک در داده های مالی |
| نويسنده: | سیده نرجس رضوی دهکردی |
| استاد راهنما : | دکتر مجید میرزایی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۹ |
| چکیده: | شناسایی نقاط تغییر در داده های مالی در مدیریت بهینه سرمایهگذاری، امری ضروری است؛ جزجداناپذیر از این دادهها نیز ریسک محسوب میشود؛ لذا بررسی این دو مولفه در تصمیمگیری بهتر کاملاً احساس میشود. در این تحقیق در دو قسمت ابتدا به تحلیل نقاط تغییر و سپس به معیارهای ریسک مالی پرداخته شده است. روشهای مختلفی در تجزیهوتحلیل نقاط تغییر، از جمله روشهای کاملاً پارامتریک تا روشهایی با توزیع آزاد وجود دارند. تجزیهوتحلیل نقاط تغییر چندگانه با فرضیات کمتر در نرمافزار R با پکیج ecp به انجام میرسد. این بسته برای علاوه بر مشاهدات تکمتغییره برا مشاهدات چندمتغیره نیز مناسب است. در R یکی از جامعترین بستهها برای ریسک مالی نیز معرفی شده است؛ که بیستوشش ریسک مالی برای هرگونه توزیع پیوسته را قابلمحاسبه میکند. در این تحقیق دو نوع داده طی سه سال گذشته مورداستفاده قرار گرفت: قیمت تثبیتشده طلا، قیمت رمزارزها. قیمت رمزارزها شامل قیمت Bitcoin، Ethereum، Tether، XRP و Bitcoin cash بود. تحلیل نقطه تغییر با استفاده از e.divisive انجام میپذیرد. Bitcoin cashو Ethereum دارای بیشترین نقاط تغییر بودند. در تحلیل ریسک توالی قیمت از معیارهای expvar ،sortinog ،omegag ،kappag ،wangg استفاده میشود؛ که نمودار هر معیار برحسب قیمت برای تمام دادهها کشیده شد و مورد تحلیل قرار گرفت؛ که نتایجی حول محور نقاط تغییر و ریسک به دست آمد. کلمات کلیدی: تحلیل شناسایی نقاط تغییر، روشهای غیرپارامتریک، تحلیل ریسک، دادههای مالی، پکیجهای R |
| Register Number | Version | Volume | Part | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284287 | 1 |
LoginWithYourAccountToPostComment