بهینه سازی سبد سهام برحسب صنایع مختلف در عمل همراه با در نظر گرفتن محدودیت ها: میزان نقدشوندگی، هزینه معاملات، ضریب گردش سبد و خطای تعقیب [Persian Thesis]
حدیث حمیدی فرد
| شناسگر رکورد: | ۲۰۹۴۴ |
| رشته تحصیلی: | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی |
| عنوان: | بهینه سازی سبد سهام برحسب صنایع مختلف در عمل همراه با در نظر گرفتن محدودیت ها: میزان نقدشوندگی، هزینه معاملات، ضریب گردش سبد و خطای تعقیب |
| نويسنده: | حدیث حمیدی فرد |
| استاد راهنما : | دکتر بهنام امین رستمکلائی |
| استاد مشاور: | دکتر هاترا وقوعی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۹ |
| چکیده: | بهینه¬سازی سبد سهام یکی از مهم¬ترین موضوعات در بحث مدیریت سرمایه¬گذاری و مالی می¬باشد. لذا این تحقیق روی بهینه¬سازی سبد در صنایع مختلف برای یک شرکت سرمایه¬گذاری متمرکز شده است. در واقع این بهینه¬سازی در عمل با در نظر گرفتن برخی محدودیت¬ها (میزان نقدشوندگی هر صنعت در یک ماه، هزینه معاملات، ضریب گردش سبد و خطای تعقیب) اجرا شده است. ابتدا بهینه سازی بدون اعمال محدودیت¬ها اجرا شد و مرز کارا بدست آمد. نتیجه نشان داد که این شرکت از مرز کارا فاصله دارد و برای هدف گذاری حداکثرسازی بازده، حداقل سازی ریسک و حداکثر سازی نسبت شارپ وزن های صنایع باید تغییر کند (وزن صنعت قند و شکر و دارویی بیشتر از صنایع دیگر می باشد). در مرحله بعد بهینه¬سازی با اعمال محدودیت¬ها بجز خطای تعقیب اجرا شد و مرز کارا بدست آمد. نتیجه نشان داد که این شرکت باز هم از مرز کارا فاصله دارد و مرز کارا کوچک¬تر شده و به سمت پایین و راست انتقال یافته است (وزن صنعت قند و شکر و دارویی بیشتر از صنایع دیگر می باشد). در مرحله سوم بهینه¬سازی با اعمال همه محدودیت¬ها اجرا شد و مرز کارا بدست آمد. نتیجه نشان داد که این شرکت باز هم از مرز کارا فاصله دارد و مرز کارا بیشتر کوچک¬تر شده و به سمت پایین و راست انتقال یافته است (وزن صنعت استخراج کانه های فلزی و شیمیایی بیشتر از صنایع دیگر می¬باشد). در پایان آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که بهینه¬سازی سبد نسبت به ساخت سبد تصادفی نسبت شارپ بالاتری را حاصل داده و از نظر آماری معنادار است. کلید واژه: بهینه سازی سبد، میزان نقدشوندگی، هزینه معاملات، ضریب گردش سبد، خطای تعقیب، مرز کارا، نسبت شارپ. |
| Register Number | Version | Volume | Part | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284350 | 1 |
LoginWithYourAccountToPostComment