مدلسازی تلاطم روزانه قیمت برق با سنجههای تحقق یافته و دادههای با فرکانس بالا [Persian Thesis]
رضا غورقانلو
| شناسگر رکورد: | ۲۰۹۶۹ |
| رشته تحصیلی: | اقتصاد انرژی |
| عنوان: | مدلسازی تلاطم روزانه قیمت برق با سنجههای تحقق یافته و دادههای با فرکانس بالا |
| نويسنده: | رضا غورقانلو |
| استاد راهنما : | دکتر محمد مروتی شریف آبادی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۲ |
| چکیده: | مدلسازی تلاطم بازدهی قیمت کاربرد فراوانی در بازار برق دارد. با توجه به مطالعات انجام شده در حوزه مدلسازی تلاطم ها، واریانس شرطی که از مدل گارچ تحققیافته استخراج میشود و در آن واریانس شرطی و تلاطم تحققیافته درون دورهای به صورت همزمان در مدلسازی توسط معادلات مدل میشوند، سنجه مناسبی برای تخمین تلاطم است. ارزشگذاری اختیارمعامله، انتخاب پورتفوی بهینه و مدیریت ریسک از کاربردهای تخمین تلاطم است. دراین پژوهش واریانس شرطی با روشهای EGARCH، REALIZED- GARCH و REALIZED-EGARCH تلاطم تحقق یافته روزانه بازار برق عمده فروشی در فاصله زمانی فروردین سال ۱۳۸۸ تا مرداد ماه ۱۴۰۱ تخمین زده شده و در نهایت مقایسه شده است. برای ارزیابی درون نمونهای برازش از مقدار تابع درستنمایی و معیارهای AIC و BIC استفاده شده است .برای ارزیابی دقت پیشبینی خارج از نمونهای هم از معیارهای MSE، MdSE، MAE، MdAE، MALE، MdALE، MAPE، MdAPE استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مدلهای گارچ تحققیافته چه دربرازش داده و چه در پیشبینی واریانس شرطی(تلاطم) بازار برق (عمده فروشی) از دقت بیشتری برخوردار هستند. واژههای کلیدی: مدل گارچ تحققیافته، پیشبینی واریانس شرطی(تلاطم)، بازار برق (عمده فروشی)، سنجههای تحققیافته، دادههای فرکانس بالا |
| Register Number | Version | Volume | Part | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284367 | 1 |
LoginWithYourAccountToPostComment