ارزیابی استراتژی سرمایه گذاری و پوشش ریسک با رویکرد آنالیز سرایت ریسک بر روی سهام قابل معامله در بازار بورس تهران[Persian Thesis]
امیرمسعود سلیمی
| شناسگر رکورد: | ۵۱۸۰۲ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | ارزیابی استراتژی سرمایه گذاری و پوشش ریسک با رویکرد آنالیز سرایت ریسک بر روی سهام قابل معامله در بازار بورس تهران |
| نويسنده: | امیرمسعود سلیمی |
| استاد راهنما : | دکتر علیرضا شامخی امیری |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۳ |
| چکیده: | این پژوهش به بررسی سرایت ریسک و تأثیر نوسانات دارایی‌های مختلف مانند نفت، طلا، بیت‌کوین و سایر شاخص های جهانی معتبر قابل معامله بر بازار بورس اوراق بهادار تهران و در نهایت پورتفوی سرمایه‌گذاری می‌پردازد. از مدل‌های GARCH و DCC-GARCH برای تحلیل همبستگی‌های شرطی پویا و ارزیابی استراتژی‌های پوشش ریسک استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در دوره‌های بحران مالی، همبستگی میان دارایی‌ها افزایش یافته و استراتژی‌های پوشش ریسک پویا اثربخشی بیشتری داشته‌اند. همچنین، نتایج حاکی از آن است که ترکیب دارایی‌هایی با همبستگی پایین می‌تواند نوسانات را کاهش دهد و بازدهی پورتفوی را بهبود بخشد. این پژوهش با تأکید بر داده‌های داخلی و استفاده از ابزارهای نوین مالی، راهکارهایی عملی برای بهینه‌سازی مدیریت ریسک ارائه می‌دهد. واژه های کلیدی: سرایت ریسک، مدل DCC-GARCH، پوشش ریسک، نوسانات دارایی، پورتفوی سرمایه‌گذاری. |
| Register Number | Version | Volume | Part | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284663 | 1 |
LoginWithYourAccountToPostComment