تخمین ریسک نقدینگی با استفاده از رویکرد جریان نقدی در معرض ریسک مبتنی بر اکسپوژر در صنعت بانکداری ایران [پايان نامه فارسي]
امیر تک روستا
| شناسگر رکورد: | ۱۵۴۰۸ |
| رشته تحصیلی: | بانکداری |
| عنوان: | تخمین ریسک نقدینگی با استفاده از رویکرد جریان نقدی در معرض ریسک مبتنی بر اکسپوژر در صنعت بانکداری ایران |
| نويسنده: | امیر تک روستا |
| استاد راهنما : | دکتر احمد پویانفر |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۶ |
| چکیده: | ریسک نقدینگی، ریسک توانایی بالقوه بانک در قبال برخورد با قراردادهای تعهد پرداخت پیش رو هنگامی که موعد پرداخت آنها سر میرسد و یا ریسکی که طی آن، بانک طی یک بازه زمانی آینده، وجه نقد کافی برای مواجهه با نیازمندیهایش را نداشته باشد، تعریف میشود. در این پژوهش، سعی بر آن است که با تخمین یک معیار نامطلوب تحت عنوان صنقدینگی در معرض ریسک ، رویکردی جهت سنجش و اندازه گیری جایگاه و ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری ایران ارائه شود. پژوهش مزبور سعی دارد تا مشابه مفهوم معیار ارزش در معرض ریسک، حداکثر نوسان و افت بالقوه را با در نظر گرفتن یک فاصله اطمینان و دوره زمانی مشخص در نقدینگی شبکه بانکی ایران تخمین بزند. در این پژوهش از جمع دارایی های با درجه نقدشوندگی بالای بانکهای منتخب ایرانی به عنوان نقدینگی صنعت بانکداری ایران استفادهشده است. در مدلسازی، تأثیر نوسانات عوامل ریسک مرتبط با کسب وکار بانکهای ایرانی یعنی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات، نرخ بدون ریسک، شاخص بورس اوراق بهادار و شاخص نقدشوندگی بازار سرمایه و نرخ دلار به ریال در بازار غیررسمی و نیز دو متغیر مرتبط با نوسانات اقتصاد کلان یعنی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی بر روی نقدینگی صنعت بانکداری با استفاده از مدل با وقفه توزیعی مورد بررسی قرار گرفته است و از متد شبیه سازی مونته کارلو برای شبیه سازی سناریوی نوسانات عوامل ریسک استفادهشده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که نقدینگی صنعت بانکداری ایران، تحت تأثیر نوسانات عوامل ریسک مرتبط با کسب و کارشان و با وقفه های زمانی متفاوت برای هر عامل ریسک بوده و هیچ گونه تأثیرپذیری از نوسانات متغیر شاخص بورس اوراق بهادار تهران ندارد. همچنین نتایج نشان میدهد که حداکثر افت بالقوه نقدینگی صنعت بانکداری ایران برای دوره زمانی مورد تخمین، حدود ۸۲ درصد از آخرین مقدار نقدینگی تحقق یافته بوده که نشان میدهد بانکهای موردبررسی به صورت بالقوه میتوانند با بحران نقدینگی و افت پرتفوی نقدی خود مواجه شود. |
| واژگان کلیدی: | مدیریت مالی |
| واژگان کلیدی: | بانکداری |
| واژگان کلیدی: | ریسک نقدینگی |
| واژگان کلیدی: | نقدینگی در معرض ریسک |
| واژگان کلیدی: | جریان نقدی در معرض ریسک مبتنی بر اکسپوژر |
| واژگان کلیدی: | شبیه سازی مونته کارلو |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220661 | 1 | ||||||||||
| 220662 | 2 |
جهت مشاهده فایل دیجیتال با حساب کاربریتان وارد شوید
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید