قیمت گذاری سهام با در نظر گرفتن ریسک سیستماتیک نقدشوندگی مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل گارچ چند متغیره در بورس اوراق بهادار تهران [پايان نامه فارسي]
فاطمه نوروزی
| شناسگر رکورد: | ۱۵۵۵۸ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | قیمت گذاری سهام با در نظر گرفتن ریسک سیستماتیک نقدشوندگی مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل گارچ چند متغیره در بورس اوراق بهادار تهران |
| نويسنده: | فاطمه نوروزی |
| استاد راهنما : | دکتر بهنام شهریار |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۵ |
| چکیده: | مطالعات در سال های اخیر نشان داده است که در قیمت گذاری سهام با یا بدون در نظر گرفتن مدل سه عاملی فاما و فرنچ، ریسک نقدشوندگی با استفاده از رگرسیون پنل دیتا و روش های دیگر تخمین زده شده است که نتایج آن به این صورت است که ریسک نقدشوندگی یک عامل بسیار مهم در قیمت گذاری سهام است. همچنین ریسک نقدشوندگی دارای رابطه منفی با بازدهی اضافی بازار می باشد. بدین منظور، در این تحقیق سعی بر آن است که با استفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران و برای یک دوره ۵ ساله (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳)، ریسک نقدشوندگی با در نظر گرفتن مدل سه عاملی فاما و فرنچ با استفاده از مدل گارچ چند متغیره، در قیمت گذاری سهام تخمین زده شود. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که با استفاده از مدل گارچ چند متغیره، ریسک نقدشوندگی یک عامل مهم در قیمت گذاری سهام می باشد. |
| واژگان کلیدی: | مهندسی صنایع |
| واژگان کلیدی: | مهندسی مالی |
| واژگان کلیدی: | ریسک نقدشوندگی سیستماتیک |
| واژگان کلیدی: | قیمت گذاری سهام |
| واژگان کلیدی: | مدل سه عاملی فاما فرنچ |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21375 | 1 | ||||||||||
| 21376 | 2 |
جهت مشاهده فایل دیجیتال با حساب کاربریتان وارد شوید
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید