تاثیر افق سرمایه گذاری در ریسک پرتفوی و تعیین پرتفوی بهینه با استفاده از Wavelet و GARCH-Copula [پايان نامه فارسي]
محمد اوکی نژاد
| شناسگر رکورد: | ۱۵۶۴۶ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | تاثیر افق سرمایه گذاری در ریسک پرتفوی و تعیین پرتفوی بهینه با استفاده از Wavelet و GARCH-Copula |
| نويسنده: | محمد اوکی نژاد |
| استاد راهنما : | دکتر محمد علی رستگار سرخه |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۵ |
| چکیده: | مطالعه تاثیر افق سرمایه گذاری به اندازه موضوعات ریسک و بازده در تشکیل پرتفوی بهینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق به بررسی تاثیر افق سرمایه گذاری بر ریسک و بازده پرتفویی از بورس اوراق بهادار تهران میپردازیم. برای بدست آوردن پرتفوی بهینه از روش تجزیه داده ها (Wavelet)، ARIMA-GARCH (برای تعیین توزیع حاشیه ای) و کاپیولای تی استیودنت (برای تعیین توزیع توام پرتفوی) استفاده میکنیم. در این پژوهش معیار کارایی مدل را، نسبت VaR based ratio انتخاب و وزنهای بهینه پرتفوی را تعیین میکنیم. نتایج نشان میدهد مدل انتخاب شده در مقایسه با مدل بوت استرپ و مدل ساده بدون تجزیه داده، بهتر عمل میکند. سایر نتایج بیان میکند، سرمایه گذاری با افق بلند مدت میبایست به داده های تجزیه شده در سطح بالا، با فرکانس پایین توجه نماید. همچنین سرمایه گذاری با افق کوتاه مدت باید داده های تجزیه شده در سطح پایین با فرکانس بالا را مد نظر قرار دهد. |
| واژگان کلیدی: | مهندسی صنایع |
| واژگان کلیدی: | مهندسی مالی |
| واژگان کلیدی: | ریسک پرتفوی |
| واژگان کلیدی: | افق سرمایه گذاری |
| واژگان کلیدی: | Wavelet |
| واژگان کلیدی: | GARCH-Copula |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21477 | 1 | ||||||||||
| 21478 | 2 |
جهت مشاهده فایل دیجیتال با حساب کاربریتان وارد شوید
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید