روش جدید همبستگی شرطی پویا برای تحلیل انتقال بازده و سرریز نوسانات نامتقارن قیمت نفت، نرخ ارز و طلا (سکه) بر بازارسهام [پايان نامه فارسي]
شبنم بلبلی
| شناسگر رکورد: | ۱۵۸۸۳ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | روش جدید همبستگی شرطی پویا برای تحلیل انتقال بازده و سرریز نوسانات نامتقارن قیمت نفت، نرخ ارز و طلا (سکه) بر بازارسهام |
| نويسنده: | شبنم بلبلی |
| استاد راهنما : | دکتر محمد علی رستگار سرخه |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۹ |
| چکیده: | هدف اصلی در این تحقیق بررسی انتقال بازده و سرریز نوسانات نامتقارن و همبستگی شرطی پویا میان بازار نفت، ارز و سکه طلا با شاخص بازار اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل جدید VAR-MGARCH-DCC با در نظر گرفتن سرریز نامتقارن و توزیع خطای skew-t میباشد و بدین منظور از دادههای روزانه در بازه زمانی ۱۶/۰۱/۱۳۸۹ تا ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ استفاده شده است. نتایج حاکی از انتقال بازده از بازارهای سکه و ارز به شاخص بازر سهام و بالعکس میباشد و همچنین وجود رابطه دو طرفه سرریز نوسانات نامتقارن بازارهای سکه و ارز با بازار سهام تایید میشود اما در مورد بازار سهام و نفت این رابطه یک طرفه است و حاکی از انتقال نوسانات نامتقارن قیمت نفت به شاخص بازار بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین یافته های تحقیق نشان میدهد که استفاده از مدل جدید VAR- MGARCH- DCC با توزیع خطای Skew-t، در مقایسه با توزیع خطای student-t و نرمال ، منجر به نتایج بهتری خواهد شد. |
| واژگان کلیدی: | مهندسی صنایع |
| سیستمهای مالی | |
| انتقال بازده | |
| سرریز نوسان نامتقارن | |
| همبستگی شرطی پویا | |
| مدل DCC | |
| مدل MGARCH | |
| توزیع خطای skew-t |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید