بهبود راهبرد معاملاتی مبتنی بر مومنتوم از طریق رگرسیون شبکههای عصبی عمیق [پايان نامه فارسي]
بهنام احمدی
| شناسگر رکورد: | ۱۵۹۲۳ |
| رشته تحصیلی: | مهندسی مالی و مدیریت ریسک |
| عنوان: | بهبود راهبرد معاملاتی مبتنی بر مومنتوم از طریق رگرسیون شبکههای عصبی عمیق |
| نويسنده: | بهنام احمدی |
| استاد راهنما : | دکتر احمد پویانفر |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۸ |
| چکیده: | استفاده از هوش مصنوعی در جنبههای مختلف زندگی بشر و بخصوص علوم مالی با چنان سرعتی در حال فراگیرشدن است که بنظر میرسد جوامعی که امروز در این امر سرمایهگذاری و تحقیق کافی نداشته باشند، در آینده شاهد پیشی گرفتن سایر جوامع از خود خواهند بود. در واقع امروزه رایانهها نه تنها قسمت اعظم معاملات انجام شده در بازارهای مالی جهان را انجام میدهند، بلکه با فراگیرشدن روشهای هوش مصنوعی، در منطق تصمیمگیری در باره تراکنشهای مالی نیز سهم خود را بصورت مداوم افزایش میدهند. مومنتوم یک پدیده فراگیر و ماندگار در بازارهای مالی است که مشاهده شده بازدهیهای غیر عادی ایجاد میکند که بوسیله مدلهای سنتی ارزشگذاری قابل توضیح نیستند. راهبرد معاملاتی مبتنی بر مومنتوم بعنوان یک ابزار سرمایهگذاری برای مدتی طولانی وجود داشته است و سالها تحقیق گسترده بوسیله دانشگاهیان و فعالین نشان میدهد که تمایل به داشتن روند در تغییر قیمتها در میان انواع متنوعی از داراییها و دورههای زمانی با شرایط اقتصادی متفاوت، فراگیر است. در این پژوهش با هدف افزایش سودآوری راهبرد معاملاتی مرسوم مبتنی بر مومنتوم، از رگرسیونهای مبتنی بر هوش مصنوعی که بر اساس تکنیکهای یادگیری عمیق بنا شدهاند استفاده میگردد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که رگرسیونهای استفاده شده منجر به افزایش سود دهی ساده و سود دهی تعدیل شده بر اساس ریسک میگردد. این نتایج با استفاده از رگرسیونهایی که بر اساس آخرین تکنیکهای یادگیری عمیق مثل خودرمزنگارهای دستهای چندلایه بنیان نهاده شدهاند بدست میآیند. طراحی الگوریتم معاملاتی برای بهینه کردن سبدی منتخب از سهام حاضر در بورس تهران انجام پذیرفته و با توجه به پویا بودن مدلی که الگوریتم معاملاتی بر آن بنا شده، با ورود اطلاعات جدید سبد منتخب مجددا به گونهای بروزرسانی میگردد که برترین احتمال سوددهی طی دوره آتی میسر گردد. همینطور در تلاش برای بهبود پارامترهای دخیل در مدل معاملاتی، بازه زمانی که مبنای رگرسیون پیشبینی بازدهی دوره آتی قرار میگیرد هم مورد بهینهسازی قرار میگیرد. |
| واژگان کلیدی: | مدیریت مالی |
| واژگان کلیدی: | مدیریت ریسک |
| واژگان کلیدی: | مومنتوم |
| واژگان کلیدی: | رگرسیون |
| واژگان کلیدی: | شبکه عصبی عمیق |
| واژگان کلیدی: | خودرمزنگارهای دسته ای چند لایه |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220431 | 1 | ||||||||||
| 220432 | 2 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید