شبیهسازی قیمت سهام با استفاده از مدلهای مولد و کاربردهای آن در پیشبینی روند و ارزیابی ریسک [پايان نامه فارسي]
سید محمد سینا سیفی
| شناسگر رکورد: | ۱۵۹۹۵ |
| رشته تحصیلی: | مهندسی مالی و مدیریت ریسک |
| عنوان: | شبیهسازی قیمت سهام با استفاده از مدلهای مولد و کاربردهای آن در پیشبینی روند و ارزیابی ریسک |
| نويسنده: | سید محمد سینا سیفی |
| استاد راهنما : | دکتر حمیدرضا آرین |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۸ |
| چکیده: | مدلهای مولد شاخهای گسترده از یادگیری ماشین و هوش مصنوعی هستند که برای تقویت داده مورد استفاده قرار میگیرند. در این رساله، از مدلهای مولدی به نام مدل ترکیبی گوسی و شبکههای مولد تخاصمی برای شبیهسازی بازدههای سهامهای عضو بورس اوراق بهادار تهران، و بازدههای پورتفویهای متشکل از این سهامها استفاده میشود. مدلهای ترکیبی گوسی، ترکیب خطی تعدادی توزیع نرمال هستند که تابع توزیع احتمال را بر روی دادهها برازش میکنند. پس از آنکه توزیعهای نرمال مختلف بر روی دادهها برازش شود، با توجه به وزن هر توزیع میتوان از آنها نمونهگیری کرد و بدین ترتیب دادههای جدید با توزیعی منطبق بر دادههای واقعی تولید میشوند. پیدا کردن پارامترهای مدل ترکیبی گوسی با روش حداکثر نمایی امید ریاضی انجام میشود. از سوی دیگر، شبکههای مول د تخاصمی شامل دو شبکهی عصبی به هم چسبیده هستند که یکی از آنها تشخیص دهنده و دیگری تولید کننده نام دارد. از شبکهی تولید کننده برای تولید دادههای جدید استفاده میشود، در هر حالی که شبکهی تشخیص دهنده وظیفهی تمییز بین دادههای واقعی و دادههای تولید شده را بر عهده دارد. هر چه شبکهی تشخیص دهنده بهتر آموزش ببیند و دقت بالاتری از خود نشان دهد، کار را برای شبکهی تولید کننده سختتر میکند و برعکس. این دو شبکه در رقابت با یکدیگر آموزش میبینند، تا جایی که شبکهی تولید کننده دادههایی تولید کند تا توزیع آنها با توزیع واقعی یکسان شود و شبکهی تشخیص دهنده نتواند بین آنها به درستی تشخیص دهد. ورودی شبکهی تولید کننده توزیع نرمال استاندارد در نظر گرفته میشود. پس از آموزش مدل، تولید داده، که شامل بازدههای سهام یا پورتفوی هستند، به مقدار زیاد انجام میشود و سپس با استفاده از سناریوهای ساخته شده ارزش در معرض ریسک برای پورتفوی و سهام محاسبه میشود. همچنین به عنوان کاربردی دیگر، با استفاده از سناریوهای ساخته شده، میتوان روند حرکت قیمت سهام یا پورتفوی را محاسبه کرد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که این مدلها توانایی رقابت با مدلهای سنتی شبیهسازی مانند حرکت براونی هندسی را دارند و بلکه از آنها بهتر عمل میکنند |
| واژگان کلیدی: | مدیریت مالی |
| مهندسی مالی | |
| مدیریت ریسک | |
| شبیهسازی قیمت سهام | |
| ارزش در معرض ریسک | |
| مدلهای مولد | |
| شبکههای مولد تخاصمی | |
| مدلهای ترکیبی گوسی |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید