پیشبینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم استنتاجی عصبی فازی تطبیقی و تحلیل تکنیکال [پايان نامه فارسي]
امیرحسین حیدری
| شناسگر رکورد: | ۱۶۰۱۵ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | پیشبینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم استنتاجی عصبی فازی تطبیقی و تحلیل تکنیکال |
| نويسنده: | امیرحسین حیدری |
| استاد راهنما : | دکتر محمد علی رستگار سرخه |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۹ |
| چکیده: | یکی از پراهمیتترین بخشهای سیستم بانکی، مدیریت موجودی پول (نقدینگی) است. در این بین نمیتوان از تأثیرگذاری دستگاههای خودپرداز (ATM) در این بخش چشمپوشی کرد. همان طور که میدانیم سهم قابلتوجهی از نقدینگی شعب بانکها مربوط به پولهای دستگاههای خودپرداز است. موضوع تحقیق پیش بینی میزان تقاضای برداشت وجه از دستگاه ATM میباشد که بتوان از میزان نارضایتی مشتریان در نتیجه کار نکردن دستگاههای خودپرداز کاست و همچنین هزینههای مربوط به تعداد دفعات پول گذاری را مدیریت کرد. پیش بینی دقیق میزان نقدینگی مورد نیاز دستگاهها بسیار مهم است؛ چرا که ذخیره نقدینگی بیش از حد نیاز موجب انباشت سرمایه، از دست رفتن فرصتهای سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش درآمد و سودآوری بانک خواهد شد. از طرفی عدم تأمین به موقع نیاز مشتریان باعث کاهش اعتبار بانک نزد مشتریان میگردد؛ که آن نیز از طرفی باعث کاهش سودآوری بانک میشود. بدین منظور در این پژوهش به دنبال ارائه راهکاری مناسب جهت پیشبینی وجه مورد نیاز روزانه در دستگاههای خودپرداز میباشیم. دادههای مورد استفاده در این پژوهش، برداشت وجه ۱۷۰ روز متوالی از ۳۲ دستگاه خودپرداز بانک پاسارگاد ایران است. در مرحله اول با استفاده از توزیع تجربی، معیارهای آماری (میانگین، میانه، چولگی و ...) برای برداشت وجه از هر دستگاه را به دست آوردیم. دادههای به دست آمده به عنوان ورودی روش خوشهبندی مناسب به کار گرفته شد. نتیجه روش خوشه بندی قرار گرفتن دستگاه های مشابه در یک خوشه می باشد. نام گذاری خوشه ها برحسب سه معیار میانگین مقادیر تراکنش، تعداد تراکنش ها و انحراف معیار مقادیر برداشت انجام گرفت که به سه دسته پر تراکنش، متوسط تراکنش و کم تراکنش تقسیم شد. در ادامه با استفاده از مدل ترکیبی GARCH-EVT، اقدام به تعیین میزان ارزش در معرض ریسک دستگاه خودپرداز نمودیم. در مرحله آخر مقدار VAR پیش بینی شده را مورد تست قرار دادیم. |
| واژگان کلیدی: | مهندسی صنایع |
| مهندسی مالی | |
| سیستمهای مالی | |
| دستگاه خودپرداز (ATM) | |
| پیش بینی | |
| GARCH | |
| VAR | |
| EVT |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید