کاربرد الگوریتمهای تکاملی چند هدفه در بهینه سازی سبد سهام با استفاده از ترکیب شاخصهای تکنیکال و بنیادی [پايان نامه فارسي]
محمد امیری
| شناسگر رکورد: | ۱۶۵۶۳ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | کاربرد الگوریتمهای تکاملی چند هدفه در بهینه سازی سبد سهام با استفاده از ترکیب شاخصهای تکنیکال و بنیادی |
| نويسنده: | محمد امیری |
| استاد راهنما : | دکتر سعید شوال پور |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۰ |
| چکیده: | ا ب اری، ای اری دل ر و زده ا ا ای از اوراق دار ا در آن ش د اری در ی د ر اری ه و زده اری د. بنابراین در پژوهش حاضر جهت بهینه سازی سبد سهام از دو رویکرد تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی عملکرد سبد سهام و تئوری مارکوئیتز در کاهش ریسک بر اساس شاخص های تاکتیکال و بنیادی ارائه شد. از این رو با توجه به چند هدفه بودن مدل ریاضی ابتدا بر اساس راهبرد الگوریتم محدودیت اپسیلون سبد سهام مد نظر ارزیابی و تحلیل شدند و سپس جهت اعتبارسنجی مدل، یک الگوریتم تکاملی چند هدفه NSGAII توسعه داده شد تا ضمن بررسی و تحلیل شاخص های تاکتیکال و بنیادی، راهبردهای بهینه سازی سبد سهام نیز لحاظ شود. جامعه آماری این پژوهش با توجه به موضوع، نوع اطلاعات موردنیاز و کاربرد آن در برگیرنده کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی ۵ ساله از سال مالی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ است. در این پژوهش از اطلاعات مربوط به ۳۶ شرکت استفاده شده است. از این رو در این پژوهش یک مدل ریاضی ادغامی ارزیابی کارایی تحلیل پوششی داده ها و رویکرد مارکویتز در حوزه ریسک سرمایه گذاری بر اساس شاخص های تکنیکال و بنیادی ارائه شده و در نهایت در ارزیابی از ۲۰ سهام فعال در زمینه سرمایه گذاری مورد تایید جهت سرمایهگذاری قرار گرفت. |
| واژگان کلیدی: | مهندسی صنایع |
| مهندسی مالی | |
| بهینه سازی | |
| شاخص تکنیکال | |
| شاخص بنیادی | |
| الگوریتمهای تکاملی | |
| سهام |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید