بررسی کارائی استراتژی های معاملاتی مبتنی [پايان نامه فارسي]
حسام عباسی
| شناسگر رکورد: | ۱۶۶۴۷ |
| رشته تحصیلی: | بانکداری |
| عنوان: | بررسی کارائی استراتژی های معاملاتی مبتنی |
| نويسنده: | حسام عباسی |
| استاد راهنما : | دکتر سعید رحیمیان |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۰ |
| چکیده: | معاملات الگوریتمی، همزمان با رشد فناوریهای دیجیتال بهصورت بیسابقهای در جهان مالی در حال گسترش هستند بهگونهای که بسیاری الگوریتمها و رباتهای معاملهگر را جانشین معامله گران انسانی میدانند. این معاملات به دلیل مزیتهای خاص خود، نظیر قدرت پردازش بالا، سرعت و دقت زیاد و همچنین عدم تأثیرپذیری از عواطف انسانی بسیار موردتوجه قرار گرفتهاند. یکی از مهمترین بخشهای معاملات الگوریتمی، معاملات بر مبنای تحلیل تکنیکال میباشد. این پژوهش کارائی اینگونه معاملات الگوریتمی مبتنی بر تحلیل تکنیکال را مورد بررسی قرارداده است. در این تحقیق از اندیکاتورهای مختلف تحلیل تکنیکال برای اخذ سیگنال استفاده شده است و این اندیکاتورهای تکنیکال از طریق الگوریتم ژنتیک که یکی از مهمترین روشهای بهینهسازی فراابتکاری در دنیای مالی میباشد؛ بهینهسازیشدهاند. درنهایت با بررسی نتایج بهدستآمده نتایج بسیار مطلوبی از جنبه بازده و ریسک برای سیستم معاملاتی بهینه شده بهدستآمده است. |
| واژگان کلیدی: | مدیریت مالی |
| بانکداری | |
| معاملات الگوریتمی | |
| معاملات خودکار | |
| تحلیل تکنیکال |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید