کشف تقلب در بازار سرمایه با استفاده الگوریتم های یادگیری ماشین [پايان نامه فارسي]
میثم خدادادیان هوشیار
| شناسگر رکورد: | ۱۹۹۱۵ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | کشف تقلب در بازار سرمایه با استفاده الگوریتم های یادگیری ماشین |
| نويسنده: | میثم خدادادیان هوشیار |
| استاد راهنما : | دکتر علیرضا شامخی امیری |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۱ |
| چکیده: | یکی از راه های مشارکت مردم در توسعه اقتصادی کشور ، سرمایهگذاری در بازار سرمایه و به خصوص، بازار سهام است. از این رو محیط بازار سرمایه باید مورد اعتماد مردم و فعالان اقتصادی باشد. شفافیت و کارایی بازار میتواند حقوق و منافع سرمایهگذاران را تضمین کند و سبب رونق بازار شود. در بازار سهام، برخی سوداگران سعی میکنند با سفارشهای صوری، سبب تأثیر هدفمند بر نوسان قیمتها شده و از وضعیت پیشآمده در قیمتها سوءاستفاده کنند که به این عمل، حرکت القایی گفته میشود. بدین صورت که با انجام معاملات متقلبانه در زمان مناسب، به سودهای غیرمنصفانه دست پیدا میکنند. بهدلیل جمعیت آماری زیاد مشتریان، امکان نظارت چشمی یا نظارت سیستمی از طریق روشهای سنتی برای کشف حرکت القایی وجود ندارد. تا کنون روشهای زیادی برای حل مساله کشف تقلب ارائه شده است. بخشی از این مقالات، با استفاده از فاکتورهای معاملاتی مانند قیمت باز، بسته شدن و حجم معاملات، به دنبال کشف معاملات غیرعادی رفته اند. در این تحقیق نیز با استفاده از دو فاکتور حجم سفارشات در یک لحظه و میانگین بازده قیمت سهام، دستکاری در بازار سهام را با استفاده یادگیری ماشین در بازار را بررسی میکنیم. پژوهش حاضر بهدنبال ارائۀ سیستمی برای پیشگیری از وقوع حرکت القایی در معاملات بازار بورس ایران مبتنی بر مدلسازی طبقهبندی است. در این پژوهش با استفاده از ۴ مورد از الگوریتم های یادگیری ماشین، کشف تقلب که مبتنی بر طبقهبندی می باشند کشف تقلب در بازار سهام ایران انجام شد که این چهار روش عبارتند از : ۱. درخت تصمیم، ۲. الگوریتم k نزدیک ترین همسایگی، ۳. الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم بیز ساده. داده هایی که در این الگوریتم های یادگیری ماشین مورد استفاده قرار گرفته از بازه ی ۹ ماهه از ۱۰ سهام مختلف در بورس ایران جمع آوری گردیده و پس از انجام مراحل پیش پردازش با استفاده هر ۴ روش فوق کشف تقلب بر روی داده های نرمال صورت گرفته و میزان دقت هر مدل ثبت گردیده است ، بر طبق نتایج حاصل شده ملاحظه گردید که از بین ۴ مدل فوق، مدل درخت تصمیم با دقت بالاتری نسبت به سایر مدل ها کشف تقلب را انجام داده است. واژههای کلیدی: کشف تقلب، الگوریتم های یادگیری ماشین، مدل های طبقهبندی، تقلب در معاملات بازار سرمایه. |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283804 | 1 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید