انتخاب و بهینهسازی سبد سهام بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل و الگوریتم ازدحام ذرات [پايان نامه فارسي]
علی شاهمیری
| شناسگر رکورد: | ۲۰۴۳۵ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | انتخاب و بهینهسازی سبد سهام بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل و الگوریتم ازدحام ذرات |
| نويسنده: | علی شاهمیری |
| استاد راهنما : | دکتر فریماه مخاطب رفیعی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۸ |
| چکیده: | در یک قرن اخیر تلاشهای بسیاری در راستای هدایت سرمایه گذاران به نحوه سرمایه گذاری مناسب صورت گرفته و مدلهای بسیار زیادی عرضه شده است. مفاهیم بهینه سازی سبد سهام وتنوع بخشی به مثابه ابزاری در راستای توسعه و فهم بازار های مالی و تصمیم گیری مالی در آمدهاند. محدودیتهای جهان واقعی، هم چون تعداد زیاد سرمایه ها، محدودیت های مقادیر وزنی سهام و دیگر موارد به آن افزوده می شود، فضای جست و جوی آن بسیار بزرگ و ناپیوسته می گردد، که عملا استفاده از مدل های ریاضی را ناممکن می سازد. از این روست که الگوریتمهای فرا ابتکاری جایگاه ویژه ای می یابند. این پژوهش، با هدف انتخاب و بهینه سازی سبد سهام بورس تهران با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری بهینه سازی ازدحام ذرات و کلونی زنبورعسل است و راه حل برای یک جامعه آماری متشکل از ۳۰ سهم بیان شده و مدلسازی ارائه گردیده است. نتایج نشان داد که الگوریتم ازدحام ذرات و کلونی زنبورعسل به خوبی توانستهاند قیود مورد نظر را ارضا کنند و سبد قابل قبولی ارائه دهند. الگوریتمهای ازدحام ذرات و کلونی زنبورعسل به ترتیب سبدی های با ریسک برابر ۰.۰۴۳۷۴۵ و ۰.۱۰۱۸۶ ارائه می دهند. به طورکلی، نتایج حاکی از عملکرد بهتر الگوریتم ازدحام ذرات در شبیهسازی نسبت به الگوریتم کلونی زنبورعسل است. با توجه به مزایا و توانایی حل مسائل الگوریتمهای فرا ابتکاری، این ابزار برای انتخاب بهینه سبد سهام پیشنهاد میگردد. واژههای کلیدی: بهینه سازی سبد سهام، الگوریتم کلونی زنبور عسل، الکوریتم ازدحام ذرات |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284113 | 1 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید