جریان اطلاعات بین استرس بازار مالی جهانی و بازارسرمایه ایران برپایه تحلیل آنتروپی انتقال مبتنی برتجزیه تجربی مدهای ذاتی تجمعی [پايان نامه فارسي]
معین دادرس مقدم
| شناسگر رکورد: | ۵۲۲۰۵ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | جریان اطلاعات بین استرس بازار مالی جهانی و بازارسرمایه ایران برپایه تحلیل آنتروپی انتقال مبتنی برتجزیه تجربی مدهای ذاتی تجمعی |
| نويسنده: | معین دادرس مقدم |
| استاد راهنما : | دکتر علیرضا شامخی امیری |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۴ |
| چکیده: | این پژوهش با هدف بررسی اثر استرس‌های مالی جهانی بر بازار سرمایه ایران و تحلیل رفتار شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در برابر شوک‌های بین‌المللی، طی بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ (مطابق با ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ میلادی) انجام شده است. در این راستا، شاخص‌های استرس مالی ایالات متحده و اقتصادهای پیشرفته غیرآمریکایی به‌عنوان متغیرهای اصلی، و قیمت جهانی طلا، قیمت جهانی نفت، نرخ ارز (دلار/ریال) و شاخص ریسک ژئوپلیتیکی به‌عنوان متغیرهای فرعی در نظر گرفته شده‌اند. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری ترکیبی استفاده شده و تلاش شده است علاوه بر بررسی خطی روابط بین متغیرها، ساختار غیرخطی، جهت‌دار و چندبُعدی ارتباط بین استرس مالی جهانی و بازار سرمایه ایران نیز مورد بررسی قرار گیرد. یافته‌ها نشان می‌دهند که شاخص استرس مالی ایالات متحده اثر فوری و کوتاه‌مدت دارد، در حالی که شاخص اقتصادهای پیشرفته غیرآمریکایی دارای اثر بلندمدت‌تر و ساختاری‌تر بر شاخص کل بورس ایران است. همچنین، نرخ ارز و شاخص ریسک ژئوپلیتیکی دارای اثر منفی معنادار و قیمت نفت و طلا دارای اثر مثبت و مؤثر بر شاخص بازار سرمایه بوده‌اند. بررسی نوسانات در سطوح مختلف نشان داد که شدت و جهت تأثیرگذاری استرس مالی بر بازار، بسته به دوره زمانی و نوع منبع تنش، متفاوت است. شایان ذکر است که این پژوهش در دوره‌ای بسیار پرچالش از تاریخ اقتصادی و سیاسی ایران انجام شده است؛ دوره‌ای که شامل دوران پساکرونا، تشدید تحریم‌های اقتصادی، افزایش ناآرامی‌های داخلی، و جنگ‌ها و بی‌ثباتی‌های بین‌المللی بوده است. این شرایط منجر به واکنش‌های شدید، متغیر و چندلایه از سوی بازار سرمایه ایران شده است. یافته‌های این تحقیق می‌تواند به تحلیلگران، تصمیم‌گیرندگان و فعالان اقتصادی در درک بهتر رفتار بازار سرمایه در برابر استرس‌های جهانی کمک کند و مسیر مناسبی برای سیاست‌گذاری‌های آینده فراهم آورد. |
| واژگان کلیدی: | استرس مالی جهانی، شاخص کل بورس، نرخ ارز، نرخ طلا و نفت، ریسک ژئوپلیتیکی، آنتروپی انتقال، مد ذاتی تجمعی |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284837 | 1 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید