بررسی اثرات نامتقارن حجم معاملات بر نوسانات تحقق یافته شرکت های بورسی بازار سرمایه ایران [پايان نامه فارسي]
مهدی مزینانی
| شناسگر رکورد: | ۵۲۲۲۲ |
| رشته تحصیلی: | مهندسی مالی و مدیریت ریسک |
| عنوان: | بررسی اثرات نامتقارن حجم معاملات بر نوسانات تحقق یافته شرکت های بورسی بازار سرمایه ایران |
| نويسنده: | مهدی مزینانی |
| استاد راهنما : | دکتر سعید رحیمیان |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۴ |
| چکیده: | نوسانات بازارهای مالی، همواره موضوعی اساسی در تحلیل‌های مالی، مدیریت ریسک بوده‌اند. در این میان، نوسانات تحقق‌یافته به دلیل بهره‌گیری از داده‌های با فرکانس بالا، به‌عنوان ابزاری دقیق و پویا برای اندازه‌گیری رفتار نوسانی قیمت‌ها معرفی شده است. یکی از عوامل کلیدی که در تبیین و پیش‌بینی نوسانات نقش‌آفرین است، حجم معاملات می‌باشد که اغلب به‌عنوان بازتابی از جریان اطلاعات در بازار تلقی می‌گردد. پژوهش حاضر با تمرکز بر اثرات نامتقارن حجم معاملات بر نوسانات تحقق‌یافته، به بررسی این فرضیه می‌پردازد که شدت و جهت تغییرات حجم معاملات، بسته به شرایط بازار (صعودی یا نزولی)، می‌تواند اثری متفاوت بر رفتار نوسانات داشته باشد. به‌منظور آزمون این فرضیه، از مدل توسعه‌یافته مدل خودرگرسیون ناهمگن بهره گرفته شده است که در آن، متغیرهای نامتقارن جدیدی بر پایه مثبت و منفی و همچنین بازده‌های درون‌روزی و روزانه طراحی شده‌اند. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که افزودن مؤلفه‌های نامتقارن مبتنی بر حجم معاملات، دقت مدل در پیش‌بینی نوسانات آینده را به شکل معناداری افزایش می‌دهد. این نتایج نه‌تنها کارایی مدل‌های موجود را ارتقا می‌دهد، بلکه از منظر نظری نیز، تأییدی بر اهمیت تفکیک رفتار حجم در شرایط مختلف بازار ارائه می‌دهد. |
| واژگان کلیدی: | نوسانات تحقق‌یافته، حجم معاملات، اثرات نامتقارن،داده‌های با فرکانس بالا |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284851 | 1 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید