سرمایه گذاری هدف محور: استراتژی های سرمایه گذاری بهینه در طرح های بازنشستگی مشارکت مشخص تحت زیان گریزی [پايان نامه فارسي]
پریسا لطفی بقا
| شناسگر رکورد: | ۱۵۵۴۲ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | سرمایه گذاری هدف محور: استراتژی های سرمایه گذاری بهینه در طرح های بازنشستگی مشارکت مشخص تحت زیان گریزی |
| نويسنده: | پریسا لطفی بقا |
| استاد راهنما : | دکتر محمد علی رستگار سرخه |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۶ |
| چکیده: | در طرحهای بازنشستگی با سهم مشارکت مشخص مدیریت صندوق، ریسک مالی کمتری را نسبت به طرح بازنشستگی با مزایای معین متحمل میشود. از طرفی برای ماکزیمم کردن مستمری اعضای صندوق در دوره بازنشستگی، نیازمند انتخاب سبد بهینهای برای سرمایهگذاری در دوران تجمعی میباشد. روشهای زیادی برای مدیریت سبد این صندوقها وجود دارد. در این پایاننامه با فرض زیانگریزی، سرمایهگذاری تصادفی و فرآیند درآمد دستمزدی، به مدلسازی مسئله بهینه سازی جهت یافتن وزن بهینه سهام در طول دوران تجمعی میپردازیم. برای حل مسئله از روش برنامهریزی تصادفی پویا استفاده میکنیم. ما نشان خواهیم داد که استراتژی سرمایهگذاری بهینه برای اعضای طرح بازنشستگی با سهم مشارکت مشخص، یک استراتژی " آستانه" هدف محور میباشد؛ که به موجب آن اگر انباشت صندوق کمتر از هدف باشد، تخصیص انباشت به سهام افزایش مییابد و اگر انباشت صندوق بیشتر باشد، تخصیص انباشت به سهام کاهش می یابد. با این حال اگر انباشت صندوق به اندازه کافی بالاتر از هدف باشد، استراتژی سرمایهگذاری بهینه به" پورتفوی بیمه" تبدیل میشود. واژههای کلیدی: طرح بازنشستگی با سهم مشارکت مشخص، استراتژی سرمایهگذاری، زیانگریزی، نرخ جایگزینی هدف، استراتژی آستانه، پورتفوی بیمه، برنامهریزی پویا |
| واژگان کلیدی: | مهندسی صنایع |
| واژگان کلیدی: | مهندسی مالی |
| واژگان کلیدی: | طرح بازنشستگی با سهم مشارکت مشخص |
| واژگان کلیدی: | استراتژی سرمایه گذاری |
| واژگان کلیدی: | زبان گریزی |
| واژگان کلیدی: | نرخ جایگزینی هدف |
| واژگان کلیدی: | استراتژی آستانه |
| واژگان کلیدی: | پورتفوی بیمه |
| واژگان کلیدی: | برنامه ریزی پویا |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223561 | 1 | ||||||||||
| 223562 | 2 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید