بهینه سازی سبد سهام با استفاده از شاخص ارزش در معرض ریسک شرطی و معیارهای چندگانه گارچ - نظریه ارزش فرین - کاپولا در بورس اوراق بهادار تهران [پايان نامه فارسي]
سید علیرضا کسایی شریفی
| شناسگر رکورد: | ۱۵۵۴۸ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | بهینه سازی سبد سهام با استفاده از شاخص ارزش در معرض ریسک شرطی و معیارهای چندگانه گارچ - نظریه ارزش فرین - کاپولا در بورس اوراق بهادار تهران |
| نويسنده: | سید علیرضا کسایی شریفی |
| استاد راهنما : | دکتر سید بابک ابراهیمی |
| استاد مشاور: | دکتر خدیجه حسنلو |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۶ |
| چکیده: | ارزش در معرض خطر معمولترین معیار اندازهگیری ریسک میباشد که با توجه به مقادیر دنباله سود و زیان تخمین زده میشود. برای اندازهگیری ارزش در معرض خطر سبدی از داراییهای مالی باید همبستگی بین اجزا سبد در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه نظریه ارزش فرین چارچوبی برای مدلسازی دنباله یک توزیع میباشد و توابع کاپولا توزیع توأم متغیرهای تصادفی هنگامیکه همبستگی بین این متغیرها وجود داشته باشد را مدلسازی میکنند، در این پژوهش با ترکیب نظریه ارزش فرین و کاپولا ارزش در معرض خطر شرطی سبدی متشکل از پنج شاخص سهم بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۵/۱/۱۳۹۲ تا ۵/۱/۱۳۹۵ اندازهگیری و نتایج آن با مدلهای دیگر مقایسه میشود. برای مدل مقادیر فرین از رویکرد فراتر از آستانه و برای محاسبه توزیع توأم از توابع کاپولای خانواده بیضوی استفاده میشود. نتایج تحقیق حاکی از برتری مدل ترکیبی نسبت به مدلهای شبیهسازی تاریخی و مدل ترکیبی گارچ- کاپولا میباشد. واژههای کلیدی: ارزش در معرض خطر شرطی، گارچ، نظریه ارزش فرین، کاپولا |
| واژگان کلیدی: | مهندسی صنایع |
| واژگان کلیدی: | مهندسی مالی |
| واژگان کلیدی: | سیستمهای مالی |
| واژگان کلیدی: | ارزش در معرض خطر شرطی |
| واژگان کلیدی: | گارچ |
| واژگان کلیدی: | نظریه ارزش فرین |
| واژگان کلیدی: | کاپولا |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223571 | 1 | ||||||||||
| 223572 | 2 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید