شناسایی عوامل موثر بر زیان مشروط بر نکول با استفاده از مدل رگرسیونی تربیت(مورد مطالعه: مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن) [پايان نامه فارسي]
سیده نسیم علوی
| شناسگر رکورد: | ۱۵۶۱۰ |
| رشته تحصیلی: | بانکداری |
| عنوان: | شناسایی عوامل موثر بر زیان مشروط بر نکول با استفاده از مدل رگرسیونی تربیت(مورد مطالعه: مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن) |
| نويسنده: | سیده نسیم علوی |
| استاد راهنما : | دکتر محسن خوش طینت نیک نیت |
| استاد مشاور: | دکتر محمد امیدی نژاد |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۵ |
| چکیده: | از جمله موضوعات مهم در خصوص تسهیلات بانکی، احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی می باشد. براساس توافقنامه بال، بانک ها می توانند برای محاسبه سرمایه مورد نیاز ریسک اعتباری، از رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی پیشرفته و تخمین اجزای ریسک اعتباری استفاده نمایند. یکی از این اجزا، زیان ناشی از نکول (LGD)است. (LGD) عبارت است از مقدار زیانی که متوجه بانک می شود. هرگاه یک مشتری اعتباری در بازپرداخت تسهیلات قصور (نکول) نماید،(LGD) در چارچوب توافقنامه بال (۲) جهت تعیین ذخایر و کفایت سرمایه به عنوان یکی از اصلی ترین اجزا، مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر زیان ناشی از نکول با استفاده از مدل رگرسیونی توبیت بر روی مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن است. در راستای دستیابی به هدف مذکور، تعداد ۲۰۴ شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره ۸ ساله پژوهش (۱۳۹۳- ۱۳۸۶) در خصوص آنها قابل دسترسی بود، انتخاب شدند. آزمون فرضیه های این تحقیق با استفاده از الگوی رگرسیون توبیت انجام شده است. در این پژوهش، نتایج تخمین حاکی از آن است که بین مبلغ تسهیلات، نوع وثایق، نوع صنعت و LGDارتباط معناداری وجود دارد و سررسید تسهیلات رابطه معناداری با LGD ندارد. |
| واژگان کلیدی: | مدیریت مالی |
| واژگان کلیدی: | بانکداری |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21435 | 1 | ||||||||||
| 21436 | 2 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید