تخمین ارزش در معرض خطر درون روزی بر پایه مدل دیرش شرطی خود رگرسیو نامتقارت در بورس تهران [پايان نامه فارسي]
علی دمرلو ابهری
| شناسگر رکورد: | ۱۵۶۴۱ |
| رشته تحصیلی: | بانکداری |
| عنوان: | تخمین ارزش در معرض خطر درون روزی بر پایه مدل دیرش شرطی خود رگرسیو نامتقارت در بورس تهران |
| نويسنده: | علی دمرلو ابهری |
| استاد راهنما : | دکتر احمد پویانفر |
| استاد مشاور: | دکتر سعید رحیمیان |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۶ |
| چکیده: | مسئله اصلی در مورد اندازه گیری ریسک بر مبنای معیار ارزش در معرض خطر با دادههای پرفراوانی، وجود فواصل زمانی نامنظم میان دادهها میباشد. همواره مدل سازی این فواصل زمانی از روشهای مختلفی صورت گرفته است و در این پژوهش به تخمین ارزش در معرض خطر درون روزی با توجه به اطلاعات معاملاتی برای ۱۰ سهم نقد شونده از صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد مدل دیرش شرطی پرداخته شده است. فواصل زمانی معاملات برای از دادههای پرفراوانی با استفاده از مدلهای دیرش شرطی خود رگرسیو نامتقارن (AACD) و دیرش شرطی خودرگرسیو (ACD) مدلسازی شده و ارزش در معرض خطر درون روزی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو محاسبه شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان میدهد که ارزش در معرض خطر درون روزی محاسبه شده بر پایه مدل دیرش شرطی خود رگرسیو نامتقارن در مقایسه با نتایج مدل دیرش شرطی خودرگرسیو (ACD) از دقت بالایی برخوردار است. همچنین نتایج حاصل از تخمینها وجود یک الگوی روزانه در تغییرات ارزش در معرض خطر درون روزی را نشان میدهد. |
| واژگان کلیدی: | مدیریت مالی |
| واژگان کلیدی: | بانکداری |
| واژگان کلیدی: | نوسان درون روزی |
| واژگان کلیدی: | ارزش در معرض خطر درون روزی |
| واژگان کلیدی: | ریز ساختار بازار |
| واژگان کلیدی: | مدل دیرش شرطی خود رگرسیو نامتقارن |
| واژگان کلیدی: | داده های پر فراوانی |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220671 | 1 | ||||||||||
| 220672 | 2 |
جهت مشاهده فایل دیجیتال با حساب کاربریتان وارد شوید
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید