بررسی مقایسه ای ارزش در معرض خطر بازار براساس مدل های GARCH و EGARCH برای شاخص بازده سهام روزانه در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 90 - 95 [پايان نامه فارسي]
پریسا دیواندری
| شناسگر رکورد: | ۱۵۶۷۱ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | بررسی مقایسه ای ارزش در معرض خطر بازار براساس مدل های GARCH و EGARCH برای شاخص بازده سهام روزانه در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی ۹۰ - ۹۵ |
| نويسنده: | پریسا دیواندری |
| استاد راهنما : | دکتر مینو کیانی راد |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۷ |
| چکیده: | عرصه مالی همواره پرخطر است .بررسی ریسک از مباحث اساسی و ضروری است و مسئله ریسک برای سرمایهگذاران مهم است چراکه همه سرمایهگذاران با موضوع ریسک روبهرو هستند. ریسک یک عامل شناختهشده در بورس اوراق بهادار تهران است و بررسی آن از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه هر فعالیت اقتصادی دارای درجهای از ریسک است. انواع متفاوتی از ریسک در بورس اوراق بهادار وجود دارد که ریسک بازار ازجمله ریسکهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران است. ریسک بازار درنتیجه تغییر در قیمتها به وجود میآید. در این پژوهش ریسک بازار را با معیار ارزش در معرض خطر اندازهگیری و محاسبه میکنند. هدف اصلی مطالعه حاضر مقایسه مدلهای GARCH و EGARCH در برآورد ارزش در معرض خطر میباشد. برای این منظور دادههای روزانه شاخص بازده قیمت طی سالهای ۹۰-۹۵ به کار گرفتهشدهاند. نتایج تحقیق نشان میدهد که مدلهای GARCH و EGARCH قادر بهپیش بینی مناسب ارزش در معرض خطر برای دادههای شاخص بازده قیمت هستند. همچنین نتایج نشان میدهد مدل EGARCH در کوتاهمدت و مدل GARCH در بلندمدت نتایج دقیقتری را به دست میدهد و همچنین نتایج این پژوهش میتواند به نتایج مطلوبی برای تصمیمگیریهای مدیریت ریسک بیانجامد. واژههای کلیدی: ریسک بازار، ارزش در معرض خطر، مدل GARCH ، مدل EGARCH، بورس اوراق بهادار، شاخص بازده قیمت |
| واژگان کلیدی: | مهندسی صنایع |
| واژگان کلیدی: | مهندسی مالی |
| واژگان کلیدی: | ریسک بازار |
| واژگان کلیدی: | ارزش در معرض خطر |
| واژگان کلیدی: | مدل GARCH |
| واژگان کلیدی: | مدل EGARCH |
| واژگان کلیدی: | بورس اوراق بهادار |
| واژگان کلیدی: | شاخص بازده قیمت |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223621 | 1 | ||||||||||
| 223622 | 2 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید