بررسی نقش عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران در شکل گیری قیمت ها در بازار بورس با استفاده از مدل سازی عامل محور [پايان نامه فارسي]
محمدحسین ابراهیم زاده نامور
| شناسگر رکورد: | ۱۵۶۷۶ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | بررسی نقش عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران در شکل گیری قیمت ها در بازار بورس با استفاده از مدل سازی عامل محور |
| نويسنده: | محمدحسین ابراهیم زاده نامور |
| استاد راهنما : | دکتر محمد علی رستگار سرخه |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۵ |
| چکیده: | اقتصاد هر جامعه تحت تأثیر عوامل مستقیم و غیرمستقیم بسیاری شکل میگیرد و مهمترین دغدغه تمامی عناصر تصمیمگیرندهاش پیشبینی وضعیت آینده آن سیستم اقتصادی میباشد، به این منظور پس از مشاهده وقایع و کسب آمار و اطلاعات ، سعی میشود به کمک روشهای آماری، تحلیل و نظریهپردازی و آزمون فرضیه انجام شود که منجر به کشف روابط بین متغیرها میشود. در کنار این روند در سالیان اخیر با پیشرفت تکنولوژی روشهای شبیهسازی نیز میتوانند سیستمهای اقتصادی را در فضای آزمایشگاهی خود مدلسازی کرده و در مقیاس کنترلشده به بررسی همزمان روابط متغیرها و رفتار اجزای محیط که با روشهای آماری قابل آزمون نیستند، بپردازند. روش مدلسازی عامل محور که در مطالعات بینالمللی برای تحلیل سیستمهای پیچیده اجتماعی شناختهشده است در حوزه اقتصادی نیز بسیار مورد استفاده قرارگرفته ولی پژوهشهای انجامشده به کمک این روش در کشور ما انگشتشمار بودهاند. بازارهای مالی که نتیجه عقاید ناهمگن سرمایهگذاران آن هستند میتواند یکی از بهترین سیستمهای اجتماعی جهت بهکارگیری این روش باشد. در این پایاننامه یک بازار مالی متشکل از چندین گروه از سرمایهگذاران ازجمله سرمایهگذاران تصادفی، همسو، ناهمسو و بنیادگرا، با پیش بینی منحصربهفرد خود در فضای بازار مالی که قوانین مشابه بازار واقعی دارد به معامله می پردازند. هدف از این سیستم به مانند تمامی پژوهشهایی که از این روش استفاده میکنند تحلیل رفتار اجتماعی بازیگران این بازی میباشد و بهطور خاص به دنبال نقش عدم تقارن اطلاعاتی سرمایهگذاران بازار در بازدهی آنها می باشیم. پس از ساخت مدل به کمک سناریوهای مختلف تاثیر گذاری گروه های مختلف در شکل گیری قیمت های بازار مصنوعی را مشاهده می کنیم، به علاوه بازدهی مختلف گروه های فعال در بازار هم قابل تشخیص است. نتیجه این تحقیق نشان دهنده چگونگی تاثیر فزاینده سرمایه گذاران تصادفی در نوسانات کوچک با دامنه های کم قیمتی و زمانی و در مقابل تاثیر سرمایه گذاران تحلیل گر در کاهش نوسانات کوچک و افزایش موج های قیمتی است. واژگان کلیدی : سیستمهای پیچیده اجتماعی، عقاید ناهمگن، بازارهای مالی، مدلسازی عامل محور |
| واژگان کلیدی: | مهندسی صنایع |
| واژگان کلیدی: | مهندسی مالی |
| واژگان کلیدی: | سیستمهای پیچیده اجتماعی |
| واژگان کلیدی: | عقاید ناهمگن |
| واژگان کلیدی: | بازارهای مالی |
| واژگان کلیدی: | مدل سازی عامل محور |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223601 | 1 | ||||||||||
| 223602 | 2 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید