توسعه یک مدل انتخاب سبد بهینه خودکار با استفاده از الگوهای نمودار شمعی و روندهای قیمتی (استراتژی حرکت قیمتی) [پايان نامه فارسي]

یاسمن سراج

شناسگر رکورد: ۱۶۰۰۷
رشته تحصیلی: سیستم های مالی
عنوان: توسعه یک مدل انتخاب سبد بهینه خودکار با استفاده از الگوهای نمودار شمعی و روندهای قیمتی (استراتژی حرکت قیمتی)
نويسنده: یاسمن سراج
استاد راهنما : دکتر سید بابک ابراهیمی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : خاتم
تاریخ دفاع : ۱۳۹۷
چکیده: امروزه طراحی یک سیستم خودکار معاملاتی که بتواند به دور از خطاهای انسانی و بدون دخالت او تصمیمگیری نماید، دامنه وسیعی از تحقیقات را به خود اختصاص داده و همچنین دارای پتانسیل اقتصادی بالایی نیز میباشد. به کرات مشاهده شده است که استراتژی خرید و نگهداری توانایی کسب حداکثر سود ممکن را ندارد زیرا که در صورت امکان حداکثر سود ممکن زمانی محقق میشود دارایی همواره در حداقل قیمت خریداری و در حداکثر قیمت فروخته شود. پیچیدگیهای موجود در چنین سیستمهای پویایی باعث شده تا توسعه سیستمهای خودکار تصمیم ساز در تشکیل و مدیریت سبد سرمایهگذاری حوزهای بکر در مطالعات باقی بماند. یکی از بهترین روشها برای طراحی سیستمهای خودکار مدیریت سبد، استفاده از تحلیل تکنیکی به ویژه الگوهای نمودار شمعی است. استفاده از الگوهای ژاپنی در تحلیل نمودارهای قیمت بازار قدمتی بیش از ‎۳ قرن دارد. در این پژوهش تلاش بر این است که با استفاده از استراتژی حرکت قیمت و الگوهای شمعی ژاپنی، به ارائه یک سیستم انتخاب خودکار سبد بپردازیم تا بدون دخالت انسانی به خریدوفروش سهم بپردازد و عملیات سبد گردانی را انجام دهد. برای به دست آوردن اوزان بهینه و مقادیر بهینه پارامترهای مدل ازجمله مقادیر میانگینهای متحرک، حد ضرر و حد سود، از الگوریتم فرا ابتکاری استفاده خواهیم کرد. دادههای مورداستفاده در این تحقیق دادههای روزانه از سال ‎۱۳۹۰ الی ‎۱۳۹۵ میباشد که بازار بورس اوراق بهادار تهران در این دوره با چالشهای فراوانی روبرو شده است. سیستم ارائهشده به وضوح نتایج برتری در کسب بازدهی نسبت به استراتژی خرید و نگهداری، باوجود پر فراز و نشیب بودن این دوره بازار را به نمایش گذاشته است.
واژگان کلیدی: مهندسی صنایع
مهندسی مالی
سیستمهای مالی
مدیریت سبد
الگوریتم فرا ابتکاری
الگوهای شمعی ژاپنی
استراتژی حرکت قیمتی
Copyright 2026 by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com