رابطه ریسک غیرسیستماتیک و بازده سهام با در نظر گرفتن نقدشوندگی سهام[پايان نامه فارسي]
مریم شفیعی مقدم
| شناسگر رکورد: | ۱۶۲۴۲ |
| رشته تحصیلی: | حسابداری مدیریت |
| عنوان: | رابطه ریسک غیرسیستماتیک و بازده سهام با در نظر گرفتن نقدشوندگی سهام |
| نويسنده: | مریم شفیعی مقدم |
| استاد راهنما : | دکتر الهام حمیدی باروق دکتر وجیهه افضلی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۹ |
| چکیده: | طی سال های اخیر، تحقیقات گسترده ای در زمینه نوسانات ویژه و اثر آن بر بازدهی سهام در حال انجام می‌باشد. اکثر قریب به اتفاق سرمایه گذاران از پرتفوی کاملا متنوع برخوردار نیستند، از اینرو حذف نوسانات ویژه در مدل های قیمت‌گذاری ممکن نبوده و تحقیقات اخیر حوزه بازار سرمایه، تمرکز خود را بر نوسانات ویژه به عنوان عاملی مهم در تعیین مقدار بازدهی مورد انتظار سهام قرار داده است. پژوهش حاضر در جهت تلاش برای درک بهتر نوسانات ویژه و اثر آن بر بازده سهام گام برخواهد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ریسک غیرسیستماتیک و بازده سهام با در نظر گرفتن نقدشوندگی سهام است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و در حوزه مطالعات همبستگی و تحلیل‌های رگرسیونی قلمداد می‌شود. نمونه آماری پژوهش براساس روش حذف سیستماتیک گردآوری شد. داده شامل ۱۱۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ بود. نتایج آزمون فرضیه‌ها براساس نرم افزار Eviews۹.۰ حاکی از آن است که ریسک غیرسیستماتیک با بازده سهام ارتباط منفی و معنادار دارد. همچنین نتایج نشان داد نقدشوندگی سهام، بر رابطه ریسک غیرسیستماتیک با بازده سهام تاثیر می‌گذارد. |
| شماره ثبت | نسخه | جلد | بخش | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21623 | 1 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید