مدلسازی حباب بورس تهران به کمک توضیح دهندگی نرخ دلار، نقدینگی و تورم با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری [پايان نامه فارسي]
اسما غفاری
| شناسگر رکورد: | ۱۶۴۸۸ |
| رشته تحصیلی: | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی |
| عنوان: | مدلسازی حباب بورس تهران به کمک توضیح دهندگی نرخ دلار، نقدینگی و تورم با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری |
| نويسنده: | اسما غفاری |
| استاد راهنما : | دکتر محمدمهدی موسوی |
| استاد مشاور: | دکتر هاترا وقوعی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۰ |
| چکیده: | این پژوهش در تلاش است تا ارتباط پویا بین شاخص کل بورس و همچنین قیمت سهام چند شرکت با متغیرهای اقتصاد کلان نرخ ارز خارجی، تورم و نقدینگی را با در نظر گرفتن دادههای ماهانه و هفتگی طی دوره سالهای ۱۳۹۱ تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ بررسی کند. برای آزمون فرضیات از مدل خود رگرسیون برداری، همجمعی جوهانسون و همچنین مدل تصحیح خطای برداری برای توضیح رابطه کوتاه مدت و بلند مدت میان متغیرهای موردنظر پژوهش استفاده شده است. به علاوه، با کمک آزمون علیت گرنجر روابط عل ی بین متغیرهای کلان اقتصادی مورد نظر و شاخص کل قیمت سهام را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج مدلهای برآورد شده نشان میدهد که در دوره مورد مطالعه رابطه بلند مدت میان متغیرهای مدل و شاخص کل بورس وجود دارد. براساس نتایج بدست آمده از آزمون علیت گرنجر، شاخص کل بورس اثر معناداری بر متغیر نرخ ارز ندارد در حالی که نرخ ارز با شاخص کل بورس رابطه عل ی دارد. این نتیجه نشان دهنده این است که از شاخص کل بورس نمیتوان برای پیش-بینی نرخ ارز استفاده کرد. دو متغیر نقدینگی و تورم نیز به صورت غیر مستقیم بر قیمت شاخص کل بورس اثرگذار هستند. |
| واژگان کلیدی: | علوم اقتصادی |
| برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی | |
| بازار سهام | |
| حباب قیمتی | |
| مدل تصحیح خطای برداری | |
| همجمعی |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید