الگوی حرکت نیم روزی و پیش بینی پذیری بازده سهام: شواهد از بازار بورس تهران [پايان نامه فارسي]
مبینا عصمتی شمیرانی
| شناسگر رکورد: | ۱۶۵۸۳ |
| رشته تحصیلی: | بانکداری |
| عنوان: | الگوی حرکت نیم روزی و پیش بینی پذیری بازده سهام: شواهد از بازار بورس تهران |
| نويسنده: | مبینا عصمتی شمیرانی |
| استاد راهنما : | دکتر سعید رحیمیان |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۰ |
| چکیده: | هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگی مدل های پیش بینی بازده سهام و چگونگی حرکت بازده سهام (الگوی حرکت نیم روزی) در بازار سهام تهران است. این پژوهش از نوع کاربردی توسعه ای ، کمی و داده های مورد استفاده از نوع سری زمانی میباشد. بازه ی زمانی انتخابی از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۸. با کمک داده های فرکانس بالا از بازار سهام ایران، این پژوهش بررسی میکند که آیا بازده نیم ساعت اول و یا دوم به آخر (ششم) میتواند به طور معنی داری بازده نیم ساعت آخر را در داخل و خارج از نمونه پیش بینی کند. علاوه بر این، حرکت نیم روزی سود اقتصادی قابل توجهی را از دیدگاه تخصیص دارایی و زمان بندی بازار به همراه دارد. یافته های حرکت نیم روزی نه تنها از لحاظ تئوری با رفتار معاملاتی سرمایه گذارانی که به طور مکرر در بازار فعالیت میکنند و یا سرمایه گذاران دیرآگاه که سرعت پردازش اطلاعاتشان پایین است، توضیح داده میشود ، بلکه با شواهد تجربی، نمودار حجم معاملات U شکل و اطلاعات مفید موجود در نیم ساعت اول و دوم نیز مطابقت دارد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که بازده بازار در صبح به طور قابل توجهی بازده بعد از ظهر را پیش بینی میکند. |
| واژگان کلیدی: | مدیریت مالی |
| بانکداری | |
| مومنتوم | |
| تخصیص دارایی | |
| زمان بندی بازار | |
| تخمین بازگشتی | |
| تحلیل مولفه های اصلی |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22086 | 1 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید