پیش بینی واریانس بازار سهام تهران و شناسایی عوامل موثر بر آن [پايان نامه فارسي]
آرام فاتحی کرجوب
| شناسگر رکورد: | ۱۹۸۹۲ |
| رشته تحصیلی: | بانکداری |
| عنوان: | پیش بینی واریانس بازار سهام تهران و شناسایی عوامل موثر بر آن |
| نويسنده: | آرام فاتحی کرجوب |
| استاد راهنما : | دکتر ابراهیم عباسی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۱ |
| چکیده: | هدف این پژوهش پیش بینی واریانس بازار سهام تهران و شناسایی عوامل موثر بر آن است. در این پژوهش از داده¬های شرکت¬های ثبت شده در بازار سهام تهران برای سال¬های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به این منظور تعداد ۱۶۱ شرکت ثبت شده در بازار سهام تهران به صورت هدفمند (با شرط وجود داده برای بازه مورد بررسی پژوهش و غیر مالی بودن شرکت) انتخاب شد. ارتباط بین نوسانات بازار با متغیرهای کلان اقتصادی (شامل تورم، رشد صنعتی، رشد اقتصادی، و نوسان قیمت نفت) و همچنین متغیرهای مالی (شامل دو معیار نقدشوندگی بازار) با استفاده از مدل رگرسیون خطی تک متغیره، دو متغیره و چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفت. همچنین قابلیت پیش بینی نوسانات بازار توسط هر یک از مدل ها با استفاده از سه معیار قدرت پیش بینی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای نقدشوندگی بازار در بسیاری از تنظیمات قدرت پیش بینی قابل قبولی به مدل ها می بخشند. همچنین از میان متغیرهای اقتصادی، متغیرهای تورم، رشد صنعتی، و نوسانات قیمت نفت در بسیاری از حالات به قدرت پیش بینی مدل کمک می کنند. واژههای کلیدی: نوسانات بازار، عوامل اقتصادی، نقدشوندگی |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283778 | 1 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید